FX.co ★ USD/JPY: план на европейскую сессию 23 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар пытается выбраться за пределы канала

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 150.06 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 150.06 позволили получить сигнал на покупку, что вылилось в рост на 25 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 150.44 привел к еще одной точке входа на покупку доллара, что позволило утянуть с рынка еще около 20 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Сильные данные по индексам PMI США привели к возобновлению бычьего рынка, но об окончательной победе покупателей пока говорить рано. Сегодня нет никакой статистки по Японии, а также напрочь отсутствует статистика по США, так что у покупателей доллара имеются все шансы на обновление годового максимума, но для этого нужно очень постараться, ведь так просто такие уровню не даются, и без статистики это сделать довольно сложно. Для меня оптимальным сценарием остаются покупки на снижении после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 150.41, образованной по итогам вчерашнего дня, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Неудачный прорыв этого уровня станет подходящим условиям для наращивания длинных позиций в расчете на рывок к 150.74. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту на покупку доллара, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 151.08. Самой дальней целью выступит область 151.55, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 150.41 со стороны покупателей, давление на доллар вернется, однако пара так и останется в пределах бокового канала. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 150.41 – середина бокового канала. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 150.06 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

В случае дальнейшего роста пары медведям нужно заявлять о себе в районе сопротивления 150.74, так как упустив этот уровень можно попрощаться с шансами на нисходящую коррекцию. Формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для коротких позиций против бычьего тренда с целью снижения в район 150.41, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 150.06. Самой дальней целью выступит область 149.71, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 150.74, покупатели укрепят инициативу, продолжив восходящий тренд. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 151.08. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.55, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Учитывая, что трейдеры все больше ставят на сохранение жесткой позиции Федеральной резервной системой, а также склоны к мягкой политике Центрального банка Японии, наблюдать за ростом коротких позиций по иене совсем не удивительно. Тренд на укрепление доллара и падение иены сохраняется и дальше, и буду торговать, опираясь исключительно на него. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 908, до уровня 58 554, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 30 214, до уровня 170 090. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1857.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.41.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.