FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 23 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар быстро отыграл позиции

Несмотря на высокую волатильность рынка, вчера так и не было образовано сигналов по входу. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0841 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и прорыв 1.0841 произошли, но обратного теста этого уровня я так и не дождался, что не позволило войти в рынок на покупку в продолжение развития восходящей тенденции. Во второй половине дня резкое падение евро после данных по США также не позволило зацепиться ни за один уровень.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вполне неплохие данные по активности индексов PMI в США вернули вчера давление на рисковые активы, в том числе и на евро, так как объективно, поводов для покупок в первой половине дня на фоне публикации аналогичных данных по еврозоне не было абсолютно никаких. Сегодня нас ждет очень много статистики по Германии, которая может еще больше ухудшить положение евро на рынке. Ожидаются слабые данные по изменению объема ВВП Германии, и если он будет пересмотрен в худшую сторону, распродажи EUR/USD вряд ли получится избежать. Кроме этого, выходят данные по индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий по Германии от IFO. В случае негативной реакции и снижения пары действовать буду после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0815, образованной по итогам вчерашнего дня. Только это станет подходящим условием для покупок в расчете на продолжение роста пары в район 1.0843. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с рывком на 1.0872. Самой дальней целью выступит максимум 1.0897, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0815 в первой половине дня давление на пару усилится, что приведет к более крупному снижению евро с перспективой запирания в боковом канале. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0791. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0762 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи нанесли ответный удар и сейчас могут полностью забрать контроль над рынком. В случае положительной реакции на отчеты нужно будет как следует подумать над защитой сопротивления 1.0843, выход за пределы которого продолжит восходящий тренд по евро с новой силой. Формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по Германии вернет давление на пару, открыв дорогу в район 1.0815. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0791, что вернет рынку равновесие и запрет пару в боковом канале. Самой дальней целью выступит минимум 1.0762, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0843 покупатели продолжат выстраивать восходящий тренд. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0872. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0897 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций, однако последних оказалось больше, что явно отражает рыночные настроения после ряда выступлений представителей Федеральной резервной системы. Учитывая текущую политику комитета и отношение к процентным ставкам, американский доллар сохраняет все перспективы по дальнейшему укреплению против рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 398, до уровня 210 848, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 713, до уровня 158 010. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1903.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0800.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.