FX.co ★ USD/JPY: план на европейскую сессию 22 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена продолжает находиться под давлением

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 150.07 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 150.07 позволили получить сигнал на продажу, но, как вы можете видеть на графике, до крупного падения дело так и не дошло. В результате я принял решение выйти из рыка и пересмотрел техническую картину. Во второй половине дня ложный пробой на 149.94 позволил получить точку входа на покупку доллара, что вылилось в крупный рост в район 150.41.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Сегодня уже вышли слабые данные по активности в производственном секторе Японии. Там показатель сократился больше ожиданий экономистов, однако все это были нивелировано более-менее уверенным ростом активности с в секторе услуг. Но, справедливости ради стоит отметить, что рост оказался менее сильным, чем прогнозировалось. На все это пара отреагировала снижением, что сохранило торговлю в рамках бокового канала, вынудив лишь немного пересмотреть ближайшие уровни поддержки и сопротивления. Для меня оптимальным сценарием остаются покупки на снижении после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 150.06, образованной по итогам вчерашнего дня, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Неудачный прорыв этого уровня станет подходящим условиям для наращивания длинных позиций в расчете на рывок к 150.44. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту на покупку доллара, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 150.76. Самой дальней целью выступит область 151.08, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 150.06 со стороны покупателей давление на доллар увеличится, однако пара так и останется в пределах бокового канала. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 149.71 – нижней границы канала. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 149.27 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

В случае очередного роста пары медведям нужно заявлять о себе в районе сопротивления 150.44, так как упустив этот уровень, выступающий верхней границей бокового канала, можно попрощаться с шансами на нисходящую коррекцию. Формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для коротких позиций против бычьего тренда с целью снижения в район 150.06, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.71. Самой дальней целью выступит область 149.27, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 150.44 покупатели вернут инициативу, продолжив восходящий тренд. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 150.76. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.08, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Учитывая, что трейдеры все больше ставят на сохранение жесткой позиции Федеральной резервной системой, а также склонны к мягкой политике Центрального банка Японии, наблюдать за ростом коротких позиций по иене совсем не удивительно. Тренд на укрепление доллара и падение иены сохраняется и дальше, и буду торговать, опираясь исключительно на него. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 908, до уровня 58 554, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 30 214, до уровня 170 090. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1857.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.06.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.