FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 22 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар продолжает терять позиции

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0795 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование на 1.0795 ложного пробоя — все это позволило войти в рынок в длинные позиции, что вылилось в рост на 25 пунктов. Во второй половине дня защита продавцами 1.0818 позволила получить сигнал на продажу с движением пары вниз на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Протокол январского заседания ФРС ожидаемо никак не отразился на рыночных настроениях. Практически все члены комитета высказали желание подождать с внесением изменений в политику, что само по себе вытекало из январской встречи. Это позволило евро сохранить свои позиции и даже немного укрепить их в паре с долларом. Впереди у нас довольно важные показатели по активности в еврозоне. Ожидаются индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI еврозоны за февраль этого года. Но если и этого мало, то всегда можно ознакомиться с данными по индексу потребительских цен еврозоны и отчетом ЕЦБ со встречи по монетарной политике. В любом случае, какие не были бы данные, волатильность будет обеспечена, и если ничего не разочарует, то, скорей всего, рост евро продолжится. В случае снижения пары действовать буду после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0815, образованной по итогам вчерашнего дня. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это станет подходящим условием для покупок в расчете на продолжение роста пары в район 1.0841. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с рывком на 1.0867. Самой дальней целью выступит максимум 1.0896, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0815 в первой половине дня давление на пару вернется, что приведет к более крупному снижению евро с перспективой запирания в боковом канале. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0791. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0762 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи продолжают нести потери. Сейчас самое время думать над тем, как защищать ближайшее сопротивление 1.0841, выход за пределы которого продолжит восходящий тренд по евро с новой силой. Формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по активности экономики вернут давление на пару, открыв дорогу в район 1.0815, где расположились средние скользящие. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0791, что вернет рынку равновесие и запрет пару в боковом канале. Самой дальней целью выступит минимум 1.0762, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0841, покупатели продолжат выстраивать восходящий тренд. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0867. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0896 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций, однако последних оказалось больше, что явно отражает рыночные настроения после ряда выступлений представителей Федеральной резервной системы. Учитывая текущую политику комитета и отношение к процентным ставкам, американский доллар сохраняет все перспективы по дальнейшему укреплению против рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 398, до уровня 210 848, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 713, до уровня 158 010. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1903.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0791.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.