FX.co ★ USD/JPY: план на американскую сессию 16 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели испытывают сложности

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 150.40 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста и формирования на 150.40 ложного пробоя дело так и не дошло. Причиной стала низкая волатильность рынка, наблюдаемая в ходе европейских торгов. Несмотря на это техническая картина на вторую половину дня была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Впереди важные данные по индексу цен производителей, индексу настроения потребителей и инфляционные ожидания от университета Мичигана. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, буду открывать длинные позиции по USD/JPY. Но также стоит посмотреть, что там с отчетами по рынку недвижимости, которых сегодня также публикуется большое количество. Если и этого мало, всегда можно закончить день, послушав интервью членов FOMC Майкла С. Барра и Мэри Дейли.

Действовать буду в развитие бычьего рынка, а снижение USD/JPY станет поводом для входа в длинные позиции в районе 150.00, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя откроет дорогу в район сопротивления 150.48. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 150.86. Самой дальней целью выступит новый годовой максимум 151.15, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 150.00 со стороны покупателей во второй половине дня давление на пару возрастет. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 149.58. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 149.27 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Продавцы пока не проявляют особой активности, но и поводов особых для этого не было. В случае очередного роста пары после выхода данных по США медведям необходимо сосредоточиться и действовать в районе 150.48 – нового сопротивления, образованного по итогам этой недели. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 150.00, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.58, что будет значительным успехом для продавцов. Более дальней целью выступит область 149.58, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 150.48 во второй половине дня развитие бычьего тренда продолжится. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 150.86. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.15, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в своей группе в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Учитывая слабую статистику, которая в последнее время выходит по японской экономике, а также заявления представителей Центрального банка о том, что время для кардинальных изменений в политике пока не наступило – все это сохраняет давление на японскую иену, испытывающую проблемы в паре с американским долларом. Рост USD/JPY в ближайшее время может продолжиться после выхода ряда данных, связанных с инфляцией в США, так что будьте осторожны с продажами против тренда даже на текущих максимумах пока не убедитесь в явных разворотных сигналах, подаваемых со стороны регулятора о начале завершения цикла своей сверхмягкой политики. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 10 728, до уровня 55 646, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 14 503, до уровня 139 876. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 40.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 149.75.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.