FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 16 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро восстановился после слабых данных по США

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0743 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до ложного пробоя дело так и не дошло. Из-за низкой волатильности рынка торговля сохранилась в рамках канала. Учитывая, что ни один из уровней протестирован не был, нет смысла что-то менять. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0769 позволил войти в рынок в короткие позиции, но до крупного падения дело так и не дошло.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Довольно сдержанное выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, а также данные по сальдо баланса внешней торговли еврозоны не произвели впечатления на трейдеров, чего нельзя было сказать о слабых розничных продажах в США. Сокращение этого показателя ожидаемо ослабило позиции доллара и привело к росту европейской валюты. Однако говорить, что что-то кардинальным образом изменилось на рынке, пока не приходится. Тенденция остается нисходящей, и действовать на покупку нужно предельно осторожно. В первой половине дня сегодня ожидаются данные по индексу оптовых цен Германии и индексу потребительских цен Италии. Вряд ли эти показатели изменят расстановку сил, как и выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель.

Поэтому действовать планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0756, образованной по итогам вчерашнего дня. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, что станет подходящим условием для покупок в расчете на новую восходящую коррекцию в район 1.0783. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с рывком на 1.0805. Самой дальней целью выступит максимум 1.0837, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0756 в первой половине дня давление на пару увеличится, что сохранит баланс рынка на стороне продавцов. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0727. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0698 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи попытались вчера, но слабые данные по США все испортили. Несмотря на рост, паниковать пока рано. Сейчас самое время защищать ближайшее сопротивление 1.0783, тест которого может состояться уже в ближайшее время. Защита и формирование там ложного пробоя вместе с мягкой позицией европейских политиков вернут давление на пару, открыв дорогу в район 1.0756, где расположились средние скользящие. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0727, что только вернет медвежий тренд. Самой дальней целью выступит минимум 1.0698, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0783 покупатели получат шанс на дальнейшее восстановление пары перед важными данными по инфляции в США. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0805. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0837 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram https://t.me/maksmagda

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка продавцов евро стало намного больше, так как всем понятно, что никто пока ничего менять не собирается. Но если прошлая неделя была довольно спокойной, то в ближайшее время нас ждут важные данные по инфляции в США, способные изменить в рынке многое. Очередной скачок ценового давления приведет к укреплению позиций доллара и резкой распродаже европейской валюты, что с довольно большим запаздыванием демонстрирует нам увеличение коротких позиций по евро. Если инфляция вернется к снижению, вернется и спрос на рисковые активы. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 090, до уровня 202 450, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 28 708, до уровня 140 297. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 947.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможную коррекцию пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0740.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.