FX.co ★ USD/JPY: план на американскую сессию 15 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели доллара не торопятся с возвратом в рынок

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 150.09 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку доллара в расчете на возврат восходящего тренда, но этого не произошло. После роста пары на 10 пунктов давление на доллар вернулось. Техническая картина на вторую половину дня была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Очевидно, что риск вмешательства Центрального банка Японии в рыночный курс отпугивает потенциальных покупателей доллара в районе 150 – это основная причина, почему иена никак не отреагировала на слабые данные по ВВП Японии. Впереди важные данные по розничным продажам в США. Резкое сокращение продаж будет хорошо для инфляции США, борьба с которой продолжается, но плохо для американского доллара, так как это увеличит приближение первого снижения процентных ставок в США. Падение продаж – падение доллара и падение пары. Случись все наоборот, можно будет наблюдать за возобновлением бычьего рынка по USD/JPY.

Действовать буду в развитие бычьего рынка, а снижение USD/JPY станет поводом для входа по приемлемым ценам. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 149.85 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа на покупку с целью роста в район сопротивления 150.25, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне резкого роста розничных продаж в США позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 150.54. Самой дальней целью выступит максимум 150.86, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 149.85 со стороны покупателей во второй половине дня давление на пару возрастет. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 149.54. Но только ложный пробой там будет подходящим условием для открытия длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 149.27 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Продавцы продолжают выстраивать довольно неплохую коррекцию, но говорить о переломе восходящего тренда пока еще очень рано. В случае очередного роста пары после выхода данных по США медведям необходимо сосредоточиться и действовать в районе 150.25 – нового сопротивления, образованного по итогам сегодняшнего дня. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 149.85, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.54, что будет значительным успехом для продавцов. Более дальней целью выступит область 149.27, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 150.25 во второй половине дня развитие бычьего тренда продолжится. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 150.54. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 150.86, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в своей группе в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Учитывая слабую статистику, которая в последнее время выходит по японской экономике, а также заявления представителей Центрального банка о том, что время для кардинальных изменений в политике пока не наступило – все это сохраняет давление на японскую иену, испытывающую проблемы в паре с американским долларом. Рост USD/JPY в ближайшее время может продолжиться после выхода ряда данных, связанных с инфляцией в США, так что будьте осторожны с продажами против тренда даже на текущих максимумах, пока не убедитесь в явных разворотных сигналах, подаваемых со стороны регулятора о начале завершения цикла своей сверхмягкой политики. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 10 728, до уровня 55 646, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 14 503, до уровня 139 876. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 40.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение доллара.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.00.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.