FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 6 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает падение

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2627 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2627 привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2580 и 1.2558 позволили получить еще несколько подходящих точек входа на продажу пары с движением вниз более 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 января наблюдался рост коротких и длинных позиций. Несмотря на то, что трейдеры теперь ясно видят будущую политику Банка Англии, который намерен и дальше активно бороться с инфляцией, несмотря на явные сигналы экономики о том, что пора бы уже остановиться, все равно фунт вернулся к падению, так как регулятор ясно дал понять, что больше повышать ставки не намерен. В США тем временем также придерживаются выжидательной позиции, так что шансы на более крупную распродажу фунта после того, как покупатели упустили годовой минимум, довольно высоки. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 900, до уровня 77 499, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 184, до уровня 43 346. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 098.

Сегодня из статистики у нас лишь индекс PMI для строительного сектора Великобритании, который вряд ли чем-то особо поможет фунту, так как даже на вчерашний сильный PMI для сферы услуг, на которую приходится основная доля экономики, особо бычьей реакции не наблюдалось. А вот плохие данные по строительному сектору могут оказать еще большее давление на фунт. Наиболее предпочтительным сценарием в текущей ситуации для меня будут покупки на снижении после формирования ложного пробоя в районе 1.2531 – промежуточной поддержки. Это даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2558, образованному по итогам вчерашнего дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2581. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2601, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2531 продавцы получат шанс на провал фунта в район 1.2502. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2478 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи сохраняют инициативу. Желающих покупать фунт даже на фоне ожиданий жесткой политики Банка Англии теперь все меньше и меньше, так что можно говорить о развитии медвежьего рынка. Сегодня продавцам необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.2558, отлично себя зарекомендовавшее по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на снижение и тест поддержки 1.2531. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2502, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.2478, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2558 быки вернут преимущество, что приведет к движению пары вверх в район следующего сопротивления 1.2581. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2601 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2558. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2520.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.