FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 6 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает падать

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0796 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до формирования ложного пробоя в районе 1.0796 дело так и не дошло, так что я не получил шанс войти в рынок на продажу в продолжение развития медвежьего рынка. Во второй половине дня до обновления 1.0671 мы также не дотянули, так что там подходящей точки входа я вновь не получил. Лишь покупки после защиты 1.0727 принесли около 20 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что после заседания Федеральной резервной системы стало понятно, что никто пока ничего менять не собирается, а последние данные по ВВП и рынку труда США и вовсе указывают на то, что ставки нужно держать высокими как можно дольше, так как снизив их сейчас, можно нарваться на очередной всплеск инфляционного давления, с которым Центральный банк борется уже почти два года. Эта неделя обещает быть довольно спокойной в плане статистики, так что можно рассчитывать на сохранение медвежьего тренда по евро и укрепление американского доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 170, до уровня 200 360, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 4 723, до уровня 111 589. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 666.

Сегодня из данных у нас запланированы отчеты по изменению объема заказов в промышленности Германии за декабрь и изменение объема розничной торговли еврозоны за этот же месяц, что не представляет большого интереса для валютного рынка. Однако слабые показатели усилят давление на евро, что приведет к новой распродаже. Торговать против новой нисходящей тенденции – не самая лучшая идея, так что действовать нужно очень осторожно. Формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0727, образованной по итогам вчерашнего дня, даст точку входа в рынок с целью восстановления к 1.0757, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут еще один шанс на покупку и обновлением максимума в районе 1.0785. Самой дальней целью выступит область 1.0816, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0727, а, скорей всего, так оно и будет, продавцы продолжат контролировать рынок. В таком случае зайти попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0695. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0667 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Сегодня продавцам в первой половине дня очень важно не допустить выхода пары за пределы нового сопротивления 1.0757, тест которого может состояться уже в ближайшее время после выхода хороших данных по еврозоне. Защита 1.0757 будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций в продолжение развития медвежьего рынка с целью снижения в район 1.0727 – промежуточная поддержка. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще одну точку входа на продажу с выходом на 1.0695 – новый месячный минимум. Самой дальней целью выступит область 1.0667, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит нисходящий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0757 покупатели нацелятся на обновление максимума 1.0785. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0816 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0727. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0757.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.