FX.co ★ USD/JPY: план на американскую сессию 5 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателям доллара не хватает уверенности

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 148.71 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. Низкая волатильность в первой половине дня не позволила добиться точек входа в рынок, что привело к пересмотру технической картины на вторую половину дня.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Впереди ожидаются важные цифры по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM, и рост показателя может привести к новой более крупной волне роста пары USD/JPY с прорывом годового максимума и возобновлением восходящего тренда. Если ничего этого не случится, а речь члена FOMC Рафаэля Бостика будет не такой уверенной и убедительной, как многие ожидают, пара может значительно скорректироваться, чем и планирую воспользоваться.

Действовать на покупку во второй половине дня собираюсь после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 148.31, образованной по итогам европейской сессии. Хорошие данные по США будут залогом успеха восходящей тенденции доллара с целью еще одного обновления уровня 148.81, выбраться выше которого сегодня пока не удалось. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 149.23. Самой дальней целью выступит область 149.62, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны покупателей на 148.31 во второй половине дня давление на доллар усилится, что приведет к небольшой распродаже. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 147.86, где проходят средние скользящи, играющие на стороне быков. Только ложный пробой там будет хорошим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 147.43 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Продавцы проявили себя, но пока добиться крупной распродажи доллара не удалось. Многие теперь рассчитывают на данные по США и на слабую активность в сфере услуг. В случае еще одно роста пары медведям придется опять защищать сопротивление 148.81. Ложный пробой там и очередная неудачная попытка выбраться за пределы годового максимуму будут подходящим сценарием на продажу с целью снижения в район 148.31. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона после данных нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.86. Самой дальней целью выступит область 147.43, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 148.81 во второй половине дня, а также сильных данных по США покупатели укрепят преимущество. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 149.23. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.62, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Итоги заседания Центрального банка Японии явно указали на то, что никто от своей позиции по нормализации денежно-кредитной политики отступать не намерен, даже несмотря на замедление ценового давления, которое происходит в соответствии с ожиданиями регулятора. На этом фоне спрос на иену вернулся, но пока это все привело лишь к ограничению развития бычьего рынка, наблюдаемого по паре с начала года. Все решится на ближайшем заседании Федеральной резервной системы, жесткая позиция которой может привести к возобновлению бычьего рынка и обновлению годовых максимумов. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 405, до уровня 52 585, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 490, до уровня 123 230. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 668.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост доллара.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 148.31.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.