FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 2 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готов продолжить рост с новой силой

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0797 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв этого диапазона состоялся, но до обратного теста дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0820 позволил получить точку входа на продажу, но после нескольких попыток оказать давление на евро, восходящая тенденция продолжилась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по инфляции в еврозоне и базовым ценам оказались чуть ниже прошлых значений, но и не совпали с прогнозами экономистов, что делает ситуацию еще запутанней, чем раньше. Очевидно, что теперь ЕЦБ будет делать акцент на новые данные, чтобы понять, как следует действовать дальше. Сегодня основным драйвером роста может стать американская статистика по рынку труда, но о ней мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. По еврозоне сегодня лишь изменение объема промышленного производства Франции, так что шансы на продолжение восходящей тенденции у евро имеются довольно неплохие.

Конечно хотелось бы зайти в рынок как можно ниже, где-нибудь в районе 1.0850, где ложный пробой даст подходящее условие для покупок в расчете на восходящую коррекцию в район 1.0893. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0931. Самой дальней целью выступит максимум 1.0966, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0850 в первой половине дня давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0810. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0783 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи упустили вчера рынок, и теперь нужно очень постараться, чтобы не допустить выстраивания нового восходящего тренда, к которому все и идет. Защита 1.08493 и формирование ложного пробоя там после выхода данных по еврозоне укажут на наличие в рынке крупных игроков, что может привести новому движению пары вниз, в район 1.0850, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие уже на стороне покупателей. Только прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0810. Самой дальней целью выступит минимум 1.0783, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0893, что, скорей всего, и будет, спрос на EUR/USD усилится. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0931. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0966 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что после заседания Европейского центрального банка, на котором руководство ясно дало понять, что собирается снижать ставки уже летом этого года, давление на евро вернулось. В паре с тем же американским долларом покупателям рисковых активов пока нечего ловить, так как сильная экономика США позволят Федеральной резервной системе придерживаться и дальше жесткой политики, не опасаясь при этом наступления рецессии, чего нельзя сказать об экономике еврозоны. В ближайшее время состоится заседание Комитета по открытым рынкам по результатам которого и будет ясно, что дальше планирует делать регулятор со своей политикой. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 104, до уровня 195 190, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 664, до уровня 106 866. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1179.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0810.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.