FX.co ★ USD/JPY: план на европейскую сессию 1 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар вновь спасают

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.59 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 147.59 состоялся, но до обратного теста этого уровня не хватило буквально пары пунктов, так что я не открывал короткие позиции. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 146.70 привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. Активная защита поддержки 146.01 после решения ФРС позволила войти в длинные позиции с движением вверх более чем на 130 пунктов.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Данные по изменению объема промышленного производства и резкое сокращение объема розничной торговли в Японии в декабре этого года оказали лишь небольшое давление на иену вчера в первой половине дня, тогда как разочаровывающий отчет от ADP по рынку труда, еще до решения ФРС по процентным ставкам, устроил крупную распродажу американского доллара. Итоги заседания комитета помогли вернуть спрос на американский доллар, но в целом пока рынок находится под контролем продавцов. Сегодняшние цифры по активности в производственной сфере Японии были проигнорированы, так как данные полностью совпали с ожиданиями экономистов.

Говоря о покупках доллара, лучше всего действовать на снижении после ложного пробоя в районе новой поддержки 146.51, образованной по итогам сегодняшнего дня. Это позволит убедиться в том, что в рынке есть крупные игроки, играющие на стороне покупателей, и ставящие на дальнейший рост доллара к уровню 147.04. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 147.42, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 147.86, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 146.51 со стороны покупателей давление на доллар вернется, что может привести к новой и более крупной распродаже по вновь формирующемуся тренду. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 146.05. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 145.61 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Несмотря на восстановление пары, продавцы сохраняют рынок под своим контролем. Новая порция слабых данных по США, которая ожидается во второй половине дня, может привести к распродаже доллара. До этого времени медведям придется проявлять себя в районе 147.04, куда сейчас и направляется пара. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для коротких позиций с целью снижения в район 146.51. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 146.05, откуда вчера мы несколько раз отлично отскакивали вверх. Самой дальней целью выступит область 145.61, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 147.04 у покупателей появится шанс на возврат инициативы. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 147.42. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 147.86, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Итоги заседания Центрального банка Японии явно указали на то, что никто от своей позиции по нормализации денежно-кредитной политики отступать не намерен, даже несмотря на замедление ценового давления, которое происходит в соответствии с ожиданиями регулятора. На этом фоне спрос на иену вернулся, но пока это все привело лишь к ограничению развития бычьего рынка, наблюдаемого по паре с начала года. Все решится на ближайшем заседании Федеральноц резервной системы, жесткая позиция которой может привести к возобновлению бычьего рынка и обновлению годовых максимумов. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 405, до уровня 52 585, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 490, до уровня 123 230. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 668.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятное падение доллара.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 146.05.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.