FX.co ★ USD/JPY: план на американскую сессию 31 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар готов «рвать и метать»

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.59 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 147.59 состоялся, но до обратного теста этого уровня не хватило буквально пары пунктов, так что я не открывал короткие позиции, особенно в условиях приближающегося заседания ФРС, после которого ожидаю нового роста пары. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Если ФРС займет принципиально жесткую позиций, опираясь на сильный ВВП за четвертый квартал и стабильный рынок труда, подстегивающий инфляцию к росту в начале этого года, скорей всего, доллар вырастет против иены, и мы увидим обновление годовых максимумов. Если позиция ФРС в отношении ставок будет чересчур мягкой, коррекция по паре продолжится. Действовать на покупку планирую как можно ниже и желательно после формирования ложного пробоя в районе 147.45. Хорошие данные по рынку труда США будут залогом успеха восходящей тенденции доллара с целью обновления уровня 147.93, в который пара уперлась еще вчера. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 148.32. Самой дальней целью выступит область 148.71, где собираюсь фиксировать прибыль.

При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны покупателей на 147.45 во второй половине дня, а этот уровень уже тестировался сегодня на прочность, давление на доллар вернется, что приведет к продолжению нисходящей коррекции. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 147.13 – последней надежде покупателей. Только ложный пробой там будет хорошим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 146.70 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Продавцы проявили себя, но пока добиться крупной распродажи доллара не удалось. Многие теперь рассчитывают на данные по США и на слабый рынок труда вместе с мягкой политикой ФРС. Несмотря на это, скорей всего, в ближайшее время медведям придется защищать сопротивление 147.93, куда сейчас и направляется пара. Ложный пробой там будет подходящим сценарием на продажу с целью еще одного снижения в район 147.45. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона после решения ФРС нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.13. Самой дальней целью выступит область 146.70, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 147.93 во второй половине дня, как я уже отмечал выше, покупатели вернут преимущество. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.32. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 148.71, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Итоги заседания Центрального банка Японии явно указали на то, что никто от своей позиции по нормализации денежно-кредитной политики отступать не намерен, даже несмотря на замедление ценового давления, которое происходит в соответствии с ожиданиями регулятора. На этом фоне спрос на иену вернулся, но пока это все привело лишь к ограничению развития бычьего рынка, наблюдаемого по паре с начала года. Все решится на ближайшем заседании Федеральное резервной системы, жесткая позиция которой может привести к возобновлению бычьего рынка и обновлению годовых максимумов. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 405, до уровня 52 585, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 490, до уровня 123 230. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 668.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.45.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.