FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 24 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может упасть еще больше

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0909 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0909 привели к отличной точке входа на продажу от верхней границы бокового канала, что вылилось в движение вниз на 25 пунктов. Во второй половине дня прорыв и закрепление ниже 1.0877 усилили давление на пару, что вылилось в еще одно движение евро вниз более чем на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Риск того, что Европейский центральный банк может снизить процентные ставки даже раньше, чем Федеральная резервная система, сейчас довольно существенно вырос. Если сегодняшние данные по активности в странах еврозоны в начале этого года разочаруют, скорей всего, регулятор уже в ходе завтрашнего заседания займет мягкую позицию, что еще больше навредит евро, упорно борющегося с давлением со стороны американского доллара. Особое внимание нужно обратить сегодня на отчет по производственной активности в Германии. Ее сокращение будет серьезным ударом для флагманской экономики еврозоны. Действовать буду только на снижении в районе бывшей нижней границы бокового канала 1.0852. Формирование там ложного пробоя и сильные данные по активности в еврозоне будут для меня подходящим вариантом по входу в рынок в расчете на восходящую коррекцию, что приведет к движению вверх в район 1.0887, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0916. Самой дальней целью выступит максимум 1.0940, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0852 в первой половине дня, а, скорей всего, так оно и будет, давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0823 – недельный минимум. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0782 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи сохраняют шансы на новую, более крупную распродажу. Очень слабые данные по индексам PMI для стран еврозоны могут продолжить вчерашний медвежий тренд. Но в случае небольшого роста пары продавцам придется защищать ближайшее сопротивление 1.0887, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя укажет на наличие крупных игроков в рынке, что может привести новому движению пары вниз, в район 1.0852 – промежуточной поддержке. Возврат этого уровня является очень важной задачей. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх ожидаю получить еще одну точку на продажу с выходом на уровень 1.0823 пробиться ниже которого будет довольно сложно. Самой дальней целью выступит минимум 1.0782, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0887 при очень хороших индексах PMI спрос на EUR/USD вернется, как и вернутся шансы на выстраивание дальнейшей восходящей коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0916. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0940 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что сильный рынок труда и высокая вероятность нового инфляционного скачка в США в начале этого года – все это сохраняет шансы на проведение жесткой политики со стороны Федеральной резервной системы. Чем дальше будут смещаться сроки первого снижения процентных ставок в США, тем сильней будет становиться доллар в паре с европейской валютой. В ближайшее время пройдет заседание Европейского центрального банка, на котором регулятор также оставит ставки без изменений и продолжит бороться с инфляцией, что должно уровнять позиции евро в паре с долларом, сохранив торговлю в рамках канала. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 179, до уровня 204 294, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 606, до уровня 100 202. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 666.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0825.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.