FX.co ★ USD/JPY: план на американскую сессию 23 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Падение доллара очень быстро откупили

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.69 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 147.69 после крупной распродажи пары позволили войти в рынок в короткие позиции, что вылилось в движение вниз на 45 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Заявления представителей Банка Японии после прошедшего сегодня заседания, на котором они оставили отрицательными процентные ставки и спровоцировали крупную распродажу доллара. Не вдаваясь в подробности, речь велась о том, что регулятор будет и дальше следовать своему плану по достижению устойчивого уровня инфляции и по нормализации денежно-кредитной политики. Это значит, что, несмотря на сложности в экономике, Центральный банк Японии планирует отказаться от отрицательных процентных ставок в первом полугодии. Однако падение доллара было довольно быстро выкуплено, что привело к перестройке технической картины.

Учитывая, что во второй половине дня нет важной статистики по США, для покупки опираться буду на новую поддержку в районе 147.32. Она носит промежуточный характер, так что лишь формирование там ложного пробоя станет подтверждением правильного условия по входу в длинные позиции в расчете на восстановление в район 148.01 – сопротивление, образованное по итогам европейской сессии. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 148.52 – максимуму сегодняшнего дня. Самой дальней целью выступит область 148.92, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны покупателей на 147.32 во второй половине дня давление на доллар сохранится, что приведет к продолжению нисходящей коррекции. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 146.90. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 146.42 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Продавцы заявили о себе, но в условиях среднесрочного бычьего рынка покупатели быстро отыграли большую часть падения. Действовать буду по аналогии с первой половиной дня только после неудачного закрепления выше 148.01. Это даст точку входа на продажу в расчете на еще одно падение в район 147.32. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 146.90. Самой дальней целью выступит область 146.42, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 148.01 в ходе американской сессии покупатели вернут рынку равновесие. В таком случае лучше всего отложить продажи против тренда до теста следующего сопротивления 148.52. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 148.92, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Совсем недавно вышли данные по инфляции в Японии, и цифры были не совсем радужные. Замедление ценового давления может оказать ограничительное влияние на Центральный банк Японии, который все чаще и чаще задумывается над сворачиванием сверхмягкой денежно-кредитной политики. В ближайшее время пройдет заседание регулятора, где будет принято решение сохранить ставки без изменений. Очень важно, как управляющий центральным банком охарактеризует будущую политику и не изменит ли своих планов по ее нормализации в первой половине этого года. Если все будет идти по плану, давление на пару USD/JPY может вернуться. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 816, до уровня 44 180, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 427, до уровня 100 740. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 516.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на паузу в развитии тренда.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.32.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.