FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 23 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает рост

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2698 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к точке входа на покупку, но крупного движения вверх так и не состоялось. Во второй половине дня случались аналогичная история, но уже на продажу с уровнем 1.2722. Ложный пробой и вход в короткие позиции не принесли ожидаемого результата.

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика, особенно все, что может быть связанно с инфляцией, позволяют британскому фунту удерживаться наплаву. Совсем недавно представители Банка Англии ясно дали понять, что будут продолжать удерживать ставки на текущих максимумах и бороться с ростом цен, даже несмотря на проблемы в экономике. Это и хорошо, и плохо для фунта. Хорошо в краткосрочной перспективе, а плохо в долгосроке, так как нормализация темпов экономического роста займет больше времени, чем ожидается. В ближайшее время данные по активности за январь прольют свет на текущее состояние дел. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 546, до уровня 66 230, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 651, до уровня 35 299. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 480.

Сегодня нет никакой статистики по Великобритании кроме отчета по чистому объему заемных средств государственного сектора, так что можно рассчитывать на продолжение роста пары – особенно после того, как у покупателям, несмотря на внутридневные просадки, удается каждый день добиваться обновления локального максимума. Наиболее предпочтительным сценарием в текущей ситуации для меня будут покупки на снижении после формирования ложного пробоя в районе 1.2709. Это даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2737. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2759. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2783 – максимум месяца. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2709 продавцы получат шанс на запирание пары в боковом канале. Если так случится, отложу длинные позиции до теста поддержки 1.2685. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2661 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи никак не могут остановить развитие бычьей тенденции. Сегодня необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.2737, где лишь формирование ложного пробоя даст точку входа в расчете на небольшое снижение и тест поддержки 1.2709, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2685, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.2661, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2737, быки сохранят преимущество, что приведет к движению пары вверх в район следующего сопротивления 1.2759. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2783 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2735. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2700.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.