FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 23 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сохраняет шансы на восстановление

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0909 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0909 привели к отличной точке входа на продажу от верхней границы в рамках бокового канала, что вылилось в движение вниз на 30 пунктов. Во второй половине дня подходящих точек входа я так и не дождался.

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что сильный рынок труда и высокая вероятность нового инфляционного скачка в США в начале этого года – все это сохраняет шансы на проведение жесткой политики со стороны Федеральной резервной системы. Чем дальше будут смещаться сроки первого снижения процентных ставок в США, тем сильней будет становиться доллар в паре с европейской валютой. В ближайшее время пройдет заседание Европейского центрального банка, на котором регулятор также оставит ставки без изменений и продолжит бороться с инфляцией, что должно уравнять позиции евро в паре с долларом, сохранив торговлю в рамках канала. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 179, до уровня 204 294, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 606, до уровня 100 202. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 666.

Сегодня нет никакой важной статистики по еврозоне, а январские промежуточные данные по индикатору потребительской уверенности в еврозоне вряд ли приведут к сильным рыночным изменениям. По этой причине придерживаться планирую торговли в рамках канала по аналогии с днем ранее. Ожидаю проявления первых покупателей лишь в районе середины канала 1.0877. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в рынок с целью восстановления к верхней границе 1.0909, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут еще один шанс на покупку и обновление максимума в районе 1.0940. Самой дальней целью выступит область 1.0966, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0877 торговля хоть и сохранится в рамках бокового канала, но продавцы получат большее преимущество. В таком случае зайти в рынок попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0846. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0817 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Сегодня в первой половине дня очень важно не допустить выхода пары за пределы нового сопротивления 1.0909, тест которого может состояться уже в ближайшее время. Защита 1.0909 будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций в рамках бокового канала с целью снижения в район 1.0877, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0846 – нижняя граница бокового канала. Самой дальней целью выступит минимум 1.0817, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня возобновит нисходящий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0909 покупатели нацелятся на обновление максимума 1.0940. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0966 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку роста пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0877. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0900.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.