FX.co ★ USD/JPY: план на американскую сессию 18 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на японскую иену немного снизилось

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.60 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 147.60 произошло, но обновления этой области я так и не увидел, что не позволило мне войти в рынок в длинные позиции. На вторую половину дня техническая картина была немного скорректирована.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Очевидно, что текущая коррекция и паузу рынку были просто необходимы – особенно после такого бычьего тренда, наблюдаемого вторую неделю подряд. Дальше все будет зависеть от данных по рынку труда США и рынку недвижимости. Сильные отчеты по снижению недельного числа первичных обращений за пособием по безработице и рост объема выданных разрешений на строительство приведут к новой волне восстановления USD/JPY. Выступление представителя FOMC Рафаэля Бостика вряд ли сильно затронет позиции доллара. Действовать, даже несмотря на коррекцию, планирую только в районе новой поддержки 147.68, что даст точку входа на покупку с ростом к 148.11 – новое сопротивление, образованное по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 148.49 – месячный максимум. Самой дальней целью выступит область 148.91, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 147.68 со стороны покупателей во второй половине дня давление на доллар сохранится, что приведет к продолжению нисходящей коррекции. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 147.26. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 146.80 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Продавцы пока мало активничают при снижении пары, что ставит под сомнение их способность продолжить коррекцию. Против такого бычьего рынка лучше всего действовать только после неудачного закрепления на 148.11, что даст точку входа на продажу в расчете на еще одно падение в район 147.68. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.26. Самой дальней целью выступит область 146.80, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY и отсутствия активности на 148.11 в ходе американской сессии, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи против тренда до теста следующего сопротивления 148.49. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 148.91, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Трейдеры постепенно приходят в себя после произошедшего землетрясения в Японии, однако выходящие в последнее время фундаментальные данные далеко не радуют, так что не удивительно почему японская иена так быстро теряет в паре с американским долларом. Планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года явно провалились, а тут ко всему прочему и Федеральная резервная система с ростом инфляции, помогающей доллару оставаться на плаву в текущих условиях. Впереди у нас важный отчет по росту цен в Японии, вот он и будет определяющим для текущего бычьего рынка USD/JPY. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 779, до уровня 41 364, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 533, до уровня 97 313. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 256.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на паузу в развитии тренда.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.65.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.