FX.co ★ USD/JPY: план на европейскую сессию 17 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Есть ли смысл сейчас покупать йену

Вчера было образовано несколько отличных точек входа по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 146.38 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 146.38 состоялся, но до обратного теста не хватило 2 пунктов. Учитывая, что мы довольно долго находились выше 146.38, я принял решение дальше покупать доллар против иены в продолжение развития бычьего рынка. В результате пара прошла вверх около 40 пунктов. Во второй половине дня резкое снижение и ложный пробой на 146.38 были ожидаемым сетапом по входу в рынок на покупку, что вылилось в движение вверх к 146.78. Прорыв и обратный тест этого диапазона – еще одна точка входа в длинные позиции, позволившая утянуть с рынка около 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Доллар продолжает активно расти против иены, и поводов для его продажи нет абсолютно никаких. Уже почти никто не верит в то, что Центральный банк Японии пойдет на ужесточение политики в первой половине этого года. Завтрашние мягкие данные по инфляции должны стать этому подтверждением, так что лично я буду ставить на дальнейшее развитие бычьего тренда по паре. Покупать в таких условиях лучше всего на коррекциях по аналогии со вчерашним днем. В первой половине дня попробую дождаться снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 14.713. Это будет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост доллара к 147.70. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 148.22. Самой дальней целью выступит область 148.67, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия активности на 147.13 со стороны покупателей, давление на доллар вернется, но это особо ничего не изменит. Максиму, что можно увидеть, небольшую нисходящую коррекцию. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 146.80. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 146.42 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Продавцы особо себя не проявляют, так как на это нет никаких поводов. Действовать против такого бычьего тренда на продажу нужно весьма и весьма осторожно. Доказать в рынке свое присутствие медведи сегодня попытаются в районе 147.70, но только формирования там ложного пробоя будет подходящим условием для продажи доллара с целью снижения в район 147.13. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 146.80, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 146.32, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 147.0, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.22. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 1486678, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Трейдеры постепенно приходят в себя после произошедшего землетрясения в Японии, однако выходящие в последнее время фундаментальные данные далеко не радуют, так что не удивительно почему японская иена так быстро теряет в паре с американским долларом. Планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года явно провалились, а тут ко всему прочему и Федеральная резервная система с ростом инфляции, помогающей доллару оставаться на плаву в текущих условиях. Впереди у нас важный отчет по росту цен в Японии, вот он и будет определяющим для текущего бычьего рынка USD/JPY. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 779 до уровня 41 364, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 533 до уровня 97 313. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 256.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 146.40.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.