FX.co ★ USD/JPY: план на европейскую сессию 16 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар прорывается еще выше

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 145.52 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 145.52 привели к точке входа на продажу доллара, что вылилось в падение на 20 пунктов, но затем спрос вернулся. Во второй половине дня аналогичная попытка защиты 145.96 также привела к точке входа в рынок и к более крупному падению доллара, на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину иены, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Трейдеры постепенно приходят в себя после произошедшего землетрясения в Японии, однако выходящие в последнее время фундаментальные данные далеко не радуют, так что неудивительно, почему японская иена так быстро теряет в паре с американским долларом. Планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года явно провалились, а тут ко всему прочему и Федеральная резервная система с ростом инфляции, помогающей доллару оставаться на плаву в текущих условиях. Впереди у нас важный отчет по росту цен в Японии, вот он и будет определяющим для текущего бычьего рынка USD/JPY. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 779, до уровня 41 364, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 533, до уровня 97 313. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 256.

Иена продолжает активно терять позиции против доллара США. Действовать на таком бычьем рынке лучше всего на покупку. В случае возврата давления на пару в первой половине дня быкам нужно постараться защитить новую поддержку 145.84, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя даст идеальную точку входа на покупку с целью роста в район сопротивления 146.38 – максимуму этого года. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 146.78. Самой дальней целью выступит максимум 147.22, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 145.84 активности со стороны покупателей ничего страшного не произойдет, но давление на пару немного увеличится. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 145.37. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 144.95 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Продавцы пока остаются в стороне, хотя и предпринимают некоторые попытки остудить бычий рынок по аналогии с тем, что я описывал выше. Сейчас медведям необходимо сосредоточиться и действовать на росте в районе сопротивления 146.38, так как упустив и этот диапазон, рост доллара может продолжиться с новой силой. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 145.84. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 145.37. Более дальней целью выступит область 144.95, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY на фоне ожидания дальнейшей сверхмягкой политики Банка Японии и отсутствия активности медведей на 146.38 лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 146.78. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 147.22, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 145.60.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.