FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 16 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт так и не выбрался выше 1.2780

Вчера был образован лишь один сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2728 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.2728 произошло, но до ложного пробоя либо обратного теста дело так и не сложилось. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2738 и ложный пробой привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение фунта на 25 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что вышедшие данные по ВВП Великобритании особо не помогли британскому фунту, который может в любой момент начать падение в паре с американским долларом. Политика Федеральной резервной системы, особенно после последних данных, свидетельствующих о росте инфляции в США, наверняка сохранит позиции доллара твердыми. Учитывая ожидаемое наступление рецессии в Великобритании в этом году, фунт может значительно из-за этого пострадать, даже несмотря на жесткую позицию Банка Англии в отношении процентных ставок. На этой неделе много выступлений британских политиков, вот и посмотрим на их отношение ко всему происходящему. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 1 110, до уровня 60 684, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 639, до уровня 39 950. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 98.

Сегодня выходит ряд статистики по рынку труда Великобритании. Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице, уровень безработицы и изменение уровня среднего заработка в Великобритании будут определяющими направление британца. Во второй половине дня состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, но о нем мы поговорим потом. Если рост зарплат в Великобритании сократится, то британский фунт на все это может отреагировать снижением, так как поводов для сохранения Банком Англии процентных ставок на своих максимумах станет меньше. Наиболее предпочтительным сценарием в текущей ситуации для меня будут покупки на снижении после формирования ложного пробоя в районе 1.2650. Это даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2696, образованному по итогам азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2736, где проходят средние скользящие. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2781 – максимум прошлой недели. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2650 продавцы получат шанс на возврат рынка под свой контроль. Если так случится, отложу длинные позиции до теста поддержки 1.2612. Покупать там будут только на ложном пробое по аналогии со вчерашним днем. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2584 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи постепенно возвращают контроль над рынком и теперь много зависит от реакции на данные. Если продавцы сумеют сохранить под контролем сопротивление 1.2696, формирование на нем ложного пробоя даст точку входа в расчете на дальнейшее снижение и тест поддержки 1.2650. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2612, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.2584, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2696, быки вернут себе преимущество, что приведет к движению пары вверх в район следующего сопротивления 1.2736. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2781 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2755. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2670.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.