FX.co ★ USD/JPY: план на американскую сессию 5 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена продолжает падать, и на это есть объективные причины

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 144.91 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 144.91 сверху вниз 144.91 привели к хорошей точке входа на покупку пары, что в результате вылилось в рост более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Все больше и больше экономистов и крупных управляющих компаний, наблюдаемых за Банком Японии, сходятся во мнении, что завершение периода отрицательных ставок, ожидаемое после новогодних праздников, не будет. Причиной этому являются недавние землетрясения в различных регионах Японии, а также заявления губернатора Кадзуо Уэды. Уже точно ясно, что регулятор вряд ли откажется от отрицательной ставки на своем будущем заседании 22-23 января, что все больше и больше провоцирует трейдеров к покупкам американского доллара против японской иены.

Впереди нас ждут не менее важные данные по уровню безработицы и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Сильные отчеты приведут к новой волне роста пары, тогда как слабые показатели позволят добиться небольшой нисходящей коррекции, чем и планирую воспользоваться по аналогии со вчерашним днем. В случае медвежьей реакции на данные только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 144.72 планирую открывать длинные позиции. Эта точка входа может привести к новой попытке роста пары с выходом на новый максимум 145.42. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к покупкам с перспективой восстановления в район 145.93. Самой дальней целью выступит область 146.56, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 144.72 активности со стороны покупателей давление на доллар вернется, что приведет к более крупному движению вниз. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 144.14, где проходят средние скользящие. Но только ложный пробой там даст точку на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума месяца 143.63 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Продавцы попытались в первой половине дня, но ничего не вышло. Слабость иены продолжает сохраняться, и лишь очень слабая статистика по США может ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине с продажами против бычьего рынка торопиться не буду. Только формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 145.42 станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков и даст точку входа на продажу, способную столкнуть USD/JPY в район 144.72. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 144.14, где ожидаю проявления крупных покупателей. Более дальней целью выступит область 143.63, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY и отсутствия активности на 145.42 во второй половине дня, что более вероятно, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 145.93. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 146.56, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверхмягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40, до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865, до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 144.70.

Описание индикаторов: