FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 28 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт выбрался за пределы месячного максимума

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2716 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку фунта, однако до крупного движения вверх дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. После возврата на 1.2716 и обратного теста сверху вниз была сформирована еще одна точка на покупку GBP/USD, в результате которой фунт вырос более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня продажи в районе 1.2742 не принесли ожидаемой прибыли. После прорыва и обратного теста 1.2742 сверху вниз по аналогии с сигналом ранее было принято решение о покупке фунта. После этого пара прошла вверх еще более 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, так что шансы на дальнейшее укрепление пары остаются. Все, что нужно сделать покупателям, – остаться выше 1.2785. По этой причине действовать буду именно от этого уровня после снижения и формирования там ложного пробоя. Только это позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, что даст очередной сигнал по входу в рынок с целью движения вверх в район 1.2820. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют в конце года путь к 1.2853. Самой дальней целью выступит новый месячный максимум 1.2884, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2785 в первой половине дня торговля переместится в рамки бокового канала. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2746, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2711 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы пока пытаются что-то сделать, но выходит не лучшим образом. Шанс на коррекцию пары будет только при условии защиты очередного месячного максимума в районе 1.2820, где формирование ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции. Целью в таком случае будет область 1.2785, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет серьезный удар по позициям быков в конце года, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2746, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью будет область 1.2711, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2820 развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2853. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2884, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени, – все это оживило фунт и привело к его укреплению против американского доллара. Другое дело, как на это все будет дальше реагировать экономика Великобритании, испытывающая в последнее время большие трудности. В ближайшее время выйдет порция данных по инфляции в Великобритании и США, и в случае роста цен можно ставить на дальнейшее укрепление пары. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 652, до уровня 72 011, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 264, до уровня 50 430. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 373.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2745.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.