FX.co ★ USD/JPY: план на европейскую сессию 26 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Пара остается в рамках канала, из которого будет сложно выбраться

Вчера был выходной день и все рынки были закрыты в связи с Рождеством. Точек входа образовано не было.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Вышедшая сегодня статистика по Японии никак не повлияла на рыночные настроения, которые остаются довольно сдержанными после вчерашнего выходного дня. Как стало известно, уровень безработицы в Японии остался на своих минимумах и составил 2,5%, что полностью совпало с прогнозами экономистов. Основной индекс потребительских цен от Банка Японии и вовсе снизился до 2,7%, а это явно указывает на то, что никто с изменением денежно-кредитной политики в ближайшее время торопиться не будет. И хоть трейдеры ожидают более раннего разворота в сторону повышения, поступающие данные говорят сами за себя. Что касается технической картины, то действовать буду согласно сценарию вчерашнего дня. В случае падения пары акцент будет на защите поддержки 141.95, отлично в пятницу себя зарекомендовавшей. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст подходящую точку входа в длинные позиции с целью восстановления в район 142.64, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона дадут еще одну точку входа на покупку, способную привести к более крупной коррекции пары в район 143.36. Самой дальней целью выступит область 143.96, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 141.95 активности со стороны покупателей давление на пару вернется, что приведет к новой распродаже. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 141.49. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума месяца 141.04 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Продавцы контролируют рынок. Сегодняшние заявления премьер-министр Японии Фумио Кисиды о том, что в следующем месяце он создаст новую группу в рамках своей правящей Либерально-демократической партии, которой будет поручено восстановить доверие, положительно сказываются на валютном рынке. Для сохранения нисходящей тенденции необходимо проявлять себя в районе сопротивления 142.64. Формирование там ложного пробоя станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, дав сигнал на продажу, способного столкнуть USD/JPY в район поддержки 141.95. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 141.49. Более дальней целью выступит область 141.04, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 142.64, торговля сохранится в рамках бокового канала. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 143.36. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 143.96, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверх мягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40 до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865 до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 141.95.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.