FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 25 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не сумели удержать позиции

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2693 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2693 позволил получить сигнал на покупку фунта, что затем вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня активная защита 1.2719 привела к еще одной точке входа на покупку фунта с движение вверх на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы попытались в пятницу во второй половине дня оказать давление на фунт после выхода ряда фундаментальной статистики, но до крупной распродажи дело так и не дошло. Цифры, свидетельствующие о дальнейшем снижении индекса расходов на личное потребление в США в годовом исчислении, привели к ослаблению позиций американского доллара, хотя изначально рынок отреагировал небольшими продажами GBP/USD. Сокращение расходов потребителей и резкий обвал продаж на первичном рынке жилья в США в ноябре на 12,2% также не вселили оптимизма. Сегодня нет никакой фундаментальной статистики в связи с Рождеством, так что при открытии рынка ожидаю возврата давления на пару. Действовать буду после формирования ложного пробоя на уровне 1.2687, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей, что даст сигнал по входу в рынок с целью движения вверх в район 1.2719, остаться выше которого в пятницу так и не удалось. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2757. Самой дальней целью выступит область 1.2790, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2684, а этот уровень выступает своеобразной серединой бокового канала, лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2645 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2613 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы получат шанс на коррекцию пары после открытия рынка только при условии формирования ложного пробоя в районе 1.2719. Целью будет движение к середине бокового канала 1.2684, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2645, где уже более активно себя проявят покупатели, так как этот уровень выступает нижней границей канала. Самой дальней целью будет область 1.2613, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2719, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2757. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2790, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это оживило фунт и привело к его укреплению против американского доллара. Другое дело, как на это все будет дальше реагировать экономика Великобритании, испытывающая в последнее время большие трудности. В ближайшее время выйдет порция данных по инфляции в Великобритании и США, и в случае роста цен можно ставить на дальнейшее укрепление пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 652 до уровня 72 011, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 264 до уровня 50 430. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 373.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2670.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.