FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 22 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт компенсировал все потери и готов продолжить рост

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2625 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.2625 произошло, но формирования ложного пробоя я так и не дождался. Во второй половине дня защита сопротивления 1.2679 привела к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 35 пунктов. После довольно неплохой коррекции покупатели проявили себя в районе 1.2646, дав новые точки входа на покупку фунта в продолжение развития бычьей тенденции, что позволило утянуть с рынка около 30 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Пересмотренные в худшую сторону данные по темпам роста американской экономики в 3-м квартале этого года стали основной причиной слабости доллара во второй половине дня. Это позволило покупателям фунта нарастить свое преимущество, полностью перекрыв падение, произошедшее на этой неделе после выхода данных по снижению ценового давления в Великобритании. Но впереди у нас довольно важная статистика по изменению объёма розничной торговли в Великобритании и изменению объема ВВП. Плохие розничные продажи и пересмотренный в худшую сторону экономический рост, свидетельствующий о вероятной рецессии Великобритании в конце этого года, явно создадут проблемы для покупателей фунта, что выльется в резкое падение пары, чем и планирую воспользоваться. Формирование ложного пробоя на уровне 1.2657, где проходят и средние скользящие, даст сигнал по входу в рынок с целью движения вверх в район 1.2693, пробиться выше которого вчера так и не удалось. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2725. Самой дальней целью выступит область 1.2758, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2657, а этот уровень выступает своеобразной серединой бокового канала, лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2613 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2584 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы получат шанс на коррекцию пары только при условии очень слабого отчета по ВВП Великобритании. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, медведям придется защищать сопротивление 1.2693. Формирование там ложного пробоя после выхода отчетов будет отличным поводом для открытия коротких позиций с целью движения к середине бокового канала 1.2657, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2613, где уже более активно себя проявят покупатели, так как этот уровень выступает нижней границей канала. Самой дальней целью будет область 1.2584, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2693 в первой половине дня, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2725. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2758, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени, – все это оживило фунт и привело к его укреплению против американского доллара. Другое дело, как на это все будет дальше реагировать экономика Великобритании, испытывающая в последнее время большие трудности. В ближайшее время выйдет порция данных по инфляции в Великобритании и США, и в случае роста цен можно ставить на дальнейшее укрепление пары. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 652, до уровня 72 011, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 264, до уровня 50 430. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 373.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2645.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.