FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 21 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не смог оклематься после слабых данных

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2652 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2652 привели к точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня, после еще одного падения фунта активная защита 1.2629 привела к хорошей точке входа в длинные позиции, что вылилось в движение пары вверх на 49 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Новости о том, что инфляция в Великобритании сократилась в ноябре, привели к резкому падению фунта, так как шансы на то, что Банк Англии прибегнет к снижению ставок в первой половине следующего года, значительно увеличились. Несмотря на все попытки быков как-то реабилитироваться, ничего не вышло. Сегодня у нас выходят цифры по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании, а также розничные продажи по данным Конфедерации британских промышленников. Сокращение розничных продажа еще один сигнал о том, что инфляция в Великобритании продолжит снижаться, что плохо для фунта. В такой ситуации перед покупкой хотелось бы увидеть формирование ложного пробоя на уровне 1.2625. Только это даст сигнал по входу в рынок с целью движения вверх, в район 1.2652. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2679, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2719, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2625, а, скорей всего, так оно и будет, лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2595 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2564 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы имеют все шансы на дальнейшую коррекцию пары. Для этого было бы неплохо добиться защиты сопротивления 1.2652. Формирование там ложного пробоя после выхода отчетов по Великобритании будет отличным поводом для открытия коротких позиций с целью дальнейшего движения к поддержке 1.2625. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2595, где уже более активно себя проявят покупатели. Самой дальней целью выступит область 1.2564, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2652 в первой половине дня, всего, чего добьются покупатели – зависания пары в боковом канале. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2679. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2719, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это оживило фунт и привело к его укреплению против американского доллара. Другое дело, как на это все будет дальше реагировать экономика Великобритании, испытывающая в последнее время большие трудности. В ближайшее время выйдет порция данных по инфляции в Великобритании и США, и в случае роста цен можно ставить на дальнейшее укрепление пары. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 652, до уровня 72 011, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 264, до уровня 50 430. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 373.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую нисходящую коррекцию пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2625.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.