FX.co ★ USD/JPY: план на американскую сессию 20 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Японская йена пытается вернуть позиции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 143.55 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 143.55 позволили получить отличный сигнал на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов, что довольно мало в условиях высокой волатильности иены. При повторном возврате к 143.55 я решил больше не входить в рынок и пересмотрел техническую картину на вторую половину дня.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Учитывая, как долго мы топчемся вокруг уровня 143.36, образованного по итогам первой половины дня и выполняющего роль крупной поддержки, слабые данные по индикатору потребительской уверенности в США и объему продаж жилья на вторичном рынке могут привести к прорыву этого диапазона и дальнейшему падению пары. По этой причине действовать буду только на ложном пробое в районе 143.36, что позволит войти в рынок с целью дальнейшего роста в район сопротивления 143.96, образованного по итогам первой половины дня. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики по США дадут еще одну точку входа на покупку, способную подтолкнуть пару к обновлению 144.47. Самой дальней целью выступит область 144.91, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения USD/JPY и отсутствия на 143.36 активности со стороны покупателей во второй половине дня давление на пару возрастет. В таком случае попытаюсь зайти в районе 142.80. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 142.32 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Продавцы оказывают серьезное давление на пару, но пока все попытки пробиться ниже 143.36 не увенчались успехом. По этой причине наиболее оптимальным сценарием будут продажи на росте в районе 143.96. Движение туда может произойти после сильной статистики по США, ожидаемой во второй половине дня. Ложный пробой на 143.96 будет идеальным сигналом для наращивания коротких позиций в расчете на еще одно снижение к 143.36. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 142.80. Там ожидаю проявления покупателей. Более дальней целью выступит область 142.32, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 143.96, что более вероятно, рынок останется под контролем покупателей. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 144.47. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 144.91, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверхмягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимания на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40, до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865, до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 143.36.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.