FX.co ★ USD/JPY: план на европейскую сессию 19 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар резко вырос после решения Банка Японии

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 142.45 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 142.45 позволили получить сигнал на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 20 пунктов, однако затем спрос на доллар вернулся. Во второй половине дня история повторилась: после аналогичной неудачной попытки закрепления выше 142.86 и сигнала на продажу движение пары вниз составило около 15 пунктов, и на этом все закончилось.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Сегодня доллар резко вырос против японской иены после того, как Центральный банк Японии оставил краткосрочную ставку на уровне -0,1% и сохранил без изменений контроль над кривой доходности. Новые прогнозы также не содержали упоминаний, касающихся перспективы повышения ставок в следующем году, что и привело к резкому падению иены и росту доллара. Теперь акцент будет смещен на данные по объему выданных разрешений на строительство в США и числу закладок новых фундаментов. Если цифры выйдут более-менее неплохие, скорей всего, USD/JPY продолжит рост. В случае медвежьей реакции действовать можно после защиты ближайшей поддержки 143.27, где формирование ложного пробоя даст отличную точку входа в продолжение бычьего рынка. Целью будет восстановления в район 143.77 – сопротивление, образованное по итогам прошлой недели. Только прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона дадут еще одну точку входа на покупку, способную привести к более крупной коррекции пары в район 144.28. Самой дальней целью выступит область 144.78, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 143.27 активности со стороны покупателей в первой половине дня давление на пару вернется, что приведет к новой распродаже. В таком случае попытаюсь зайти в районе 142.80. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 142.32 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Продавцы упустили рынок из-под своего контроля после сегодняшнего заседания регулятора, и теперь нужно очень постараться, чтобы проявить себя в районе ближайшего сопротивления 143.77. Формирование там ложного пробоя станет подтверждением сигнала на продажу, что столкнет USD/JPY в район ближайшей поддержки 143.27. Однако для ее пробоя нужны очень веские основная, которые сейчас сложно найти. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 142.80. Более дальней целью выступит область 142.32, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 143.77, а, скорей всего, так оно и будет, учитывая выжидательную позицию японского регулятора, восходящая коррекция продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 144.28. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 144.78, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что недавние заявления представителей Центрального банка Японии о том, что в следующем году сверхмягкая политика и отрицательные процентные ставки больше не потребуются, привели к резкому росту иены и ослаблению позиций доллара. Однако после крупнейшей распродажи USD/JPY за последнее время трейдеры быстро выкупили падение, компенсировав 2/3 снижения. На этой неделе многое будет зависеть от того, какое решение привет Федеральная резервная система по процентным ставкам. Если политика и дальше останется жесткой, то очевидно проблем у японской йены прибавится, а мы с вами увидим дальнейший рост пары. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 195, до уровня 28 266, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 476, до уровня 133 222. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 357.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост доллара.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 142.32.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.