FX.co ★ USD/JPY: план на американскую сессию 15 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар продолжают покупать при каждом удобном случае

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 141.71 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 141.71 позволили получить сигнал на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 35 пунктов, однако затем давление на доллар вернулось. На вторую половину дня техническая картина была частично пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Учитывая, что уровень 141.70 мы в первой половине дня уже отработали, шансы на то, что там вновь себя проявят крупные игроки, крайне малы. Поэтому акцент советую расставить на американскую статистику и уже отталкиваться от поступающих данных. Во второй половине дня публикуются показатели по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI для США. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, то давление на иену вернется, а доллар получит поддержку, что позволит удержаться в районе локального минимума. Формирование ложного пробоя около новой поддержки 141.44 даст сигнал на открытие длинных позиций с целью еще одной попытки восстановления в район 142.45 – сопротивление, образованное по итогам сегодняшней азиатской сессии. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики по США также приведут к точке входа на покупку, способной подтолкнуть пару к более крупной коррекции, в район 143.14, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 143.77, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения USD/JPY и отсутствия на 141.44 активности со стороны покупателей во второй половине дня давление на пару только увеличится, что приведет к дальнейшей распродаже. В таком случае попытаюсь зайти в районе 140.63 – новый месячный минимум. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 139.76 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Продавцы сохраняют инициативу, и, скорей всего, падение пары продолжится, но для этого необходима слабая статистика по США, в чем лично я не уверен. Если пара отреагирует ростом на данные, формирование ложного пробоя в районе 142.45 станет хорошим сигналом на продажу, что столкнет USD/JPY в район ближайшей поддержки 141.44. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 140.63. Более дальней целью выступит область 139.76, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 142.45, в чем лично я сомневаюсь, ничего страшного не произойдет. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 143.14. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 143.77, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что недавние заявления представителей Центрального банка Японии о том, что в следующем году сверхмягкая политика и отрицательные процентные ставки больше не потребуются, привели к резкому росту иены и ослаблению позиций доллара. Однако после крупнейшей распродажи USD/JPY за последнее время трейдеры быстро выкупили падение, компенсировав 2/3 снижения. На этой неделе многое будет зависеть от того, какое решение примет Федеральная резервная система по процентным ставкам. Если политика и дальше останется жесткой, то, очевидно, проблем у японской йены прибавится, а мы с вами увидим дальнейший рост пары. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 195, до уровня 28 266, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 476, до уровня 133 222. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 357.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 141.44.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.