FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 15 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вернулся к росту после заседания Банка Англии

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2620 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2620 привело к отличной точке входа в длинные позиции, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. Прорыв и обратный тест 1.2648 дали еще один сигнал на покупку, что позволило утянуть с рынка еще около 20 пунктов. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2722 привело к сигналу на продажу с движение пары вниз, в район 1.2682, где вновь себя активно проявили покупатели. Длинные позиции оттуда на ложном пробое после заседания Банка Англии позволили утянуть с рынка еще около 50 пунктов, как и аналогичная точка входа в области 1.2722.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера Банк Англии оставил ставки без изменений, дав понять, что готов и дальше держать их на текущих максимумах столько, сколько потребуется. Пока инфляция не вернется к целевому уровню около 2.0%, регулятор ничего по смягчению политики делать не собирается. Это укрепило позиции покупателей и привело к росту GBP/USD с обновлением месячных максимумов. Сегодня у нас ожидаются данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI Великобритании. Ожидается небольшой рост показателей. Если цифры превзойдут прогнозы экономистов, фунт продолжит рост. Если данные опять разочаруют, то скорей всего давление на пару вернется, чем и планирую воспользоваться. В сложившейся ситуации после недавнего сильного роста хотелось бы получить точку входа на снижении фунта. Формирование ложного пробоя на 1.2755 было бы идеальным сигналом на покупку GBP/USD в первой половине дня с целью роста в район 1.2790. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2820. Самой дальней целью выступит область 1.2853, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2755, а произойдет это только в случае очень слабых данных по активности в Великобритании, что вполне может быть, лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2722 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2682 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы имеют мало шансов на выстраивание нисходящего тренда. Однако защита сопротивления 1.2790 вместе с дивергенцией на индикаторе MACD, а также слабые данные по индексам PMI – все это будет отличным поводом для открытия коротких позиций в конце недели с целью движения к ближайшей поддержке 1.2755. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2722, где уже более активно себя проявят покупатели. Самой дальней целью выступит область 1.2682, где буду фиксировать прибыль. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2790 в первой половине дня, а на таком бычьем рынке это не исключено, продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2820. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2853, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как недавние заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и других политиков Банка Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то как минимум будет сохранять их на текущих максимумах, позволяют выкупать пару при каждом хорошем движении вниз. Впереди заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии, которые и будут определяющими. Мягкий тон американских политиков ослабит позиции доллара. Случись ситуация наоборот: в ФРС заявят о том, что нужно еще подождать с понижением, а в Банке Англии начнут беспокоиться о перспективах экономического роста – падения фунта не избежать. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 063, до уровня 66 359, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 14 497, до уровня 54 694. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 025.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2680.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.