FX.co ★ USD/JPY: план на европейскую сессию 14 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар рухнул против японской иены

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 145.93 позволили получить сигнал на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 60 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 145.35 привели к еще одной точке входа в короткие позиции, что вылилось в обвал пары уже более чем на 300 пунктов.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Вчерашнее решения ФРС занять мягкую позицию в отношении процентных ставок в следующем году привело к резкому падению пары USD/JPY более чем на 3.0%. Вышедший сегодня отчет по изменению объема заказов на машины и оборудование в Японии только подтолкнул иену вверх в паре с долларом. Очевидно, что дальнейшее направление целиком и полностью будет зависеть от слабости доллара. Если данные по изменению объема розничной торговли и числу первичных обращений за пособием по безработице в США разочаруют, давление на USD/JPY сохранится. По этой причине торопиться с покупки лучше не стоит. Оптимальным сценарием по наращиванию длинных позиций против тренда будет снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 141.43. Это даст сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления в район 141.89. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона дадут еще одну точку входа на покупку, способную привести к более крупной коррекции пары в район 142.45, где ожидаю проявления продавцов. Самой дальней целью выступит область 143.14, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 141.43 активности со стороны покупателей в первой половине дня давление на пару только увеличится, что приведет к дальнейшей распродаже. В таком случае попытаюсь зайти в районе 140.90 – минимум этого месяца. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 140.35 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Продавцы вернули инициативу, и, скорей всего, падение пары продолжится. Конечно, хотелось бы увидеть небольшую коррекцию в район 141.89, что позволит на ложном пробое зайти в рынок в продолжение развития медвежьего рынка. Неудачное закрепление выше 141.89 станет доказательством присутствия в рынке крупных игроков и столкнет USD/JPY в район ближайшей поддержки 141.43. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 140.90 – минимуму месяца. Более дальней целью выступит область 140.35, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 141.89, ничего страшного не произойдет. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 142.45. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 143.14, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что недавние заявления представителей Центрального банка Японии о том, что в следующем году сверхмягкая политика и отрицательные процентные ставки больше не потребуются, привели к резкому росту иены и ослаблению позиций доллара. Однако, после крупнейшей распродажи USD/JPY за последнее время трейдеры быстро выкупили падение, компенсировав 2/3 снижения. На этой неделе многое будет зависеть от того, какое решение привет Федеральная резервная система по процентным ставкам. Если политика и дальше останется жесткой, то очевидно проблем у японской йены прибавится, а мы с вами увидим дальнейший рост пары. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 195, до уровня 28 266, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 476, до уровня 133 222. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 357.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 140.35.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.