FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 12 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро может вернуться уже в первой половине дня

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0754 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0754 привело к хорошей точке входа на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня аналогичная защита 1.0754 не принесла особого успеха.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США будет определяющим для доллара, и после заявлений политиков станет понятно, в каком направлении готов двигаться регулятор. Мягкая позиция по ставкам в следующем году приведет к перелому медвежьего рынка по евро и к росту пары. Жесткая позиция при сильной инфляции сохранит спрос на доллар еще на некоторое время, но вряд ли существенно повлияет на долгосрочную расстановку сил, складывающуюся в пользу покупателей рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 230, до уровня 235 684, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 6 965, до уровня 83 324. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 165.

Давление на евро в первой половине дня сегодня могут оказать данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW Германии и индексу текущей ситуации от института ZEW. Очевидно, что ситуация во флагманской экономике еврозоны в последнее время складывается довольно сложно, так что негативные цифры обязательно приведут к снижению евро. Действовать буду лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0726, что позволит убедиться в присутствии в рынке покупателей и даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на рост пары к 1.0773, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут еще один сигнал на покупку и шанс на обновление максимума в районе 1.0816. Самой дальней целью выступит область 1.0842, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0726, а это, на минуточку, месячный минимум, торговля вновь приобретёт медвежий характер. В таком случае зайти в рынок можно будет после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0698 – новый локальный минимум. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0667 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера сохранили контроль над рынком. В случае положительной реакции на статистику по еврозоне, рассчитываю на проявление медведей после формирования ложного пробоя в районе 1.0773, что даст сигнал на продажу в расчете на дальнейшую нисходящую тенденцию и на тест поддержки 1.0726. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0698. Самой дальней целью выступит минимум 1.0667, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня продолжит формирование медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии на фоне сильной статистики от ZEW, а также отсутствия медведей на 1.0773, что вполне вероятно, на рынке сохранится равновесие. Это откроет покупателям дорогу к максимуму 1.0816, который может выступить верхней границей нового бокового канала. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0842 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший падение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0750. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0775.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.