FX.co ★ USD/JPY: план на европейскую сессию 11 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар быстро возвращает все потери

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 143.77 в первой половине дня позволили получить сигнал на покупку, что вылилось в крупный рост более чем на 50 пунктов. Защита области 144.31 привела к хорошей точке входа на продажу пары, что также позволило утянуть с рынка около 40 пунктов. Во второй половине дня, после положительной реакции на новости по рынку труда США, медведям удалось защитить 144.74, что вылилось в сигнал на продажу с падение пары более чем на 80 пунктов, однако затем покупатели вернули себе инициативу.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

После крупнейшего за последнее время ралли иены давление вернулось, а доллар очень быстро отыграл просадку, наблюдаемую в прошлую пятницу в ходе азиатской сессии. Сильные данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, а также резкое снижение уровня безработицы – все это вылилось в падение иены и рост USD/JPY. Сегодня уже вышли хорошие данные по индексу BSI деловых условий для крупных производителей Японии, однако это не сильно помогло иене. Учитывая, что волатильность остается на очень высоких уровня, к покупкам планирую присмотреться после снижения пары и формирования ложного пробоя на 145.35. Это даст сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления в район 145.84. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона дадут еще один сигнал на покупку, способный привести к росту в район 146.27. Самой дальней целью выступит область 146.88, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 145.35 активности со стороны покупателей давление на пару увеличится, что приведет к более крупной коррекции вниз. В таком случае попытаюсь зайти в районе 144.85, где проходят средние скользящие. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 144.31 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Продавцы упустили большую часть контроля, и сейчас необходимо успокоиться, что должно привести к снижению такой сумасшедшей волатильности, наблюдаемой в последние дни. Перед тем, как зайти в короткие позиции на такой бычьей коррекции, способной перерасти в новый восходящий тренд, хотелось бы увидеть формирование ложного пробоя в районе 145.85. Это станет доказательством присутствия в рынке крупных игроков и столкнет USD/JPY в район ближайшей поддержки 145.35. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 144.85. Более дальней целью выступит область 144.31, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY и отсутствия активности на 145.85 дела у продавцов пойдут из рук вон плохо. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 146.27. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 146.88, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что после сильного укрепления японской иены вмешательство в рынок Центрального банка Японии больше не требуется. Несмотря на новости о том, что розничные продажи в Японии сократили, нивелировать слабую статистику можно было за счет хороших показателей по объему промышленного производства. Отсюда напрашивается вывод: росту иены, наблюдаемому в последнее время, больше способствуют голубиные заявления представителей Федеральной резервной системы, чем выходящая фундаментальная статистика. И хоть мягкий тон политиков очень сильно сказывается на курсе американского доллара в парах с рисковыми активами, однако говорить о реальном перевесе со стороны покупателей иены против доллара можно будет лишь после внесения изменений в денежно-кредитную политику со стороны Центрального банка Японии. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 8 775, до уровня 30 461, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 992, до уровня 139 698. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 459. Недельная цена выросла и составила 0.6805 против 0.6770.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста доллара.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 144.31.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.