FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 11 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился после данных по рынку труда США

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0770 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение евро произошло, но из-за низкой волатильности перед важными фундаментальными данными до теста 1.0770 дело так и не дошло. По этой причине получить подходящие сигналы по входу в рынок не вышло. Во второй половине дня после падения евро на фоне сильных данных по рынку труда США ложный пробой в районе 1.0734 дал просто отличный сигнал на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Рост новых рабочих мест в США и резкое снижение безработицы с 3.9% до 3.7% никак не идут с ожиданиями рынка, где уже в следующем году делаются ставки на снижение стоимости заимствований. Все это привело к укреплению доллара и ослаблению евро в конце прошлой недели, а также к возврату медвежьего рынка, наблюдаемого с конца ноября. Сегодня и вовсе нет никакой статистики, так что ожидаю торговлю в рамках бокового канала. В случае снижения пары формирование ложного пробоя в районе 1.0754 даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление EUR/USD после пятничной просадки и тест сопротивления 1.0784, образованного по итогам прошлой пятницы. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Его прорыв и обновление сверху-вниз дадут сигнал на покупку и шанс на обновление 1.0816. Самой дальней целью выступит область 1.0842, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0754 в первой половине дня можно говорить о продолжении нисходящего тренда. Однако в таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0726 – новый локальный минимум. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0698 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают держать рынок под своим контролем, и воспользовавшись в пятницу хорошей статистикой наверняка попытаются продолжить тенденцию уже в начале недели. Для дальнейшего развития нисходящего тренда необходимо защищать 1.0784, где формирование ложного пробоя даст сигнал на продажу с ближайшей целью в 1.0754 – середина бокового канала, носящая промежуточный характер. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0726. Самой дальней целью выступит минимум 1.0698, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0784, что вряд ли, покупатели попытаются остановить медвежий рынок и вернуть равновесие. Это откроет дорогу к 1.0816. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0842 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что недавние заявления представителей Европейского центрального банка по поводу высоких процентных ставок даже на фоне быстрого сокращения европейской экономики пока выглядят достаточно абсурдными, так как рынок и трейдеры закладываются на совсем другие, более мягкие шаги со стороны ЕЦБ в следующем году. Голубиные заявления представителей Федеральной резервной системы США также сказываются на позициях американского доллара, что помогает евро расти. В ближайшее время выйдет очень много важной фундаментальной статистики, связанной с американским рынком труда, что и поможет определиться с дальнейшим среднесрочным направлением пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 359, до уровня 233 454, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 152, до уровня 90 289. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 5 323. Цена закрытия выросла и составил 1.1001 против 1.0927.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0740.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.