FX.co ★ USD/JPY: план на европейскую сессию 8 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар падает против иены сразу на 5%

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 146.27 в первой половине дня позволили получить сигнал на покупку, но все вылилось в фиксацию убытков, так как давление на доллар сохранилось. После хорошей просадки пары к середине дня прорыв и обратный тест 145.74 дали сигнал на продажу далее по тренду, в результате которого пара провалилась на 60 пунктов. Защита 145.14 и ложный пробой с сигналом на покупку позволили утянуть против тренда около 25 пунктов прибыли, после чего USD/JPY продолжила падение. Уже в середине американской сессии аналогичный ложный пробой на 144.58 позволил войти в рынок на покупку с движением вверх на 60 пунктов.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Как вы можете видеть на графике, ралли иены возобновилось. Трейдеры продолжили ставить на то, что Банк Японии отменит свою политику отрицательных процентных ставок гораздо раньше, чем предполагалось ранее. Чрезмерное движение было усилено тем, что спекулянты закрывали медвежьи позиции по иене. На рынке также высказывались предположения, что нехватка ликвидности и алгоритмическая торговля усугубили всплеск волатильности, что и привело к такому моментному движению пары вниз.

Впереди у нас очень важная статистика по США. Если она разочаруют, не удивляйтесь возврату пары в район недельных минимумов. Ожидаются цифры по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, а также уровню безработицы. Слабые данные вместе со снижением средней почасовой оплаты труда приведут к очередной распродаже USD/JPY.

Учитывая, какой волатильный рынок, будьте осторожны. В случае снижения пары покупателям придется что-то предлагать в районе 143.77. Без его защиты медвежий рынок продолжит свое развитие. Только ложный пробой на 143.77 даст сигнал на покупку, с целью восстановления в район 144.31 – сопротивление, от которого сегодня состоялся довольно крупное падение пары в ходе азиатской сессии. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне сильной статистики по рынку труда США дадут еще один сигнал на покупку, способный привести к росту в район 144.74. Самой дальней целью выступит область 145.26, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия на 143.77 активности со стороны покупателей давление на пару увеличится, что приведет к продолжению развития медвежьего рынка. В таком случае попытаюсь зайти в районе 143.14. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 142.52 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Продавцы полностью контролируют рынок, но вряд ли сегодня суждено повториться такому безумию, которое мы наблюдали вчера. Перед тем, как зайти в короткие позиции, хотелось бы увидеть рост и формирование ложного пробоя в районе 144.31. Это станет доказательством присутствия в рынке крупных игроков и столкнет USD/JPY в район ближайшей поддержки 143.77. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 143.14. Более дальней целью выступит область 142.52, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 144.31 после сильных данных по рынку труда США лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 144.74. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 145.26, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что после сильного укрепления японской иены вмешательство в рынок Центрального банка Японии больше не требуется. Несмотря на новости о том, что розничные продажи в Японии сократили, нивелировать слабую статистику можно было за счет хороших показателей по объему промышленного производства. Отсюда напрашивается вывод: росту иены, наблюдаемому в последнее время, больше способствуют голубиные заявления представителей Федеральной резервной системы, чем выходящая фундаментальная статистика. И хоть мягкий тон политиков очень сильно сказывается на курсе американского доллара в парах с рисковыми активами, однако говорить о реальном перевесе со стороны покупателей иены против доллара можно будет лишь после внесения изменений в денежно-кредитную политику со стороны Центрального банка Японии. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 8 775, до уровня 30 461, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 992, до уровня 139 698. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 459. Недельная цена выросла и составила 0.6805 против 0.6770.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность падения доллара.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 143.15.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.