FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 8 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро немного восстановился перед важным отчетом

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0772 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.0772 привели к сигналу на покупку, но до крупного роста в продолжение развития восходящей коррекции дело так и не дошло. Во второй половине дня защите сопротивления 1.0787 позволила получить сигнал на продажу, но после движения вниз на 20 пунктов давление на евро ослабло.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Очевидно, что перед важной статистикой по США желающих продавать евро и покупать доллар стало намного меньше. Сегодня в первой половине дня выходят цифры по индексу потребительских цен Германии. Снижение этого показателя может привести к небольшой коррекции евро, что позволит войти в рынок в длинные позиции еще до выхода данных по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США. Встреча совета министров финансов стран Евросоюза вряд ли будет иметь какое-то влияние на рынок. В случае снижения пары формирование ложного пробоя в районе 1.0770 даст точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейший рост EUR/USD и тест сопротивления 1.0813, образованного по итогам вчерашнего дня. Его прорыв и обновление сверху вниз будут зависеть от данных по США, что даст сигнал на покупку и шанс на обновление 1.0838. Самой дальней целью выступит область 1.0869, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0770 в первой половине дня говорить о продолжении нисходящего тренда будет преждевременно, так как слабая статистика по США может вернуть давление на доллар. Однако в таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0734 – новый локальный минимум. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0706 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают держать рынок под своим контролем, хотя вчера и немного ослабили хватку. Для дальнейшего развития нисходящего тренда необходимо защищать 1.0813, где формирование ложного пробоя даст сигнал на продажу по аналогии с тем, который был образован вчера во второй половине дня. Ближайшей целью в таком случае выступит поддержка 1.0770, носящая промежуточный характер. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона на фоне слабых данных по Германии, свидетельствующих о снижении инфляции, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0734. Самой дальней целью выступит минимум 1.0706, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0813, что вряд ли, покупатели попытаются остановить медвежий рынок и вернуть равновесие. Это откроет дорогу к 1.0838. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0869 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что недавние заявления представителей Европейского центрального банка по поводу высоких процентных ставок даже на фоне быстрого сокращения европейской экономики пока выглядят достаточно абсурдными, так как рынок и трейдеры закладываются на совсем другие, более мягкие шаги со стороны ЕЦБ в следующем году. Голубиные заявления представителей Федеральной резервной системы США также сказываются на позициях американского доллара, что помогает евро расти. В ближайшее время выйдет очень много важной фундаментальной статистики, связанной с американским рынком труда, что и поможет определиться с дальнейшим среднесрочным направлением пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 359, до уровня 233 454, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 152, до уровня 90 289. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 5 323. Цена закрытия выросла и составил 1.1001 против 1.0927.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0770.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.