FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 7 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает терять позиции

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.26580 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в этот диапазон произошло, но по причине низкой волатильности рынка добиться формирования там ложного пробоя так и не удалось. Во второй половине дня состоялось сразу несколько тестом 1.2580, и каждый раз там на ложном пробое можно было получить сигнал на покупку. В среднем движение вверх составляло около 25 пунктов, после чего давление на пару возвращалось.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Фунт продолжает терять позиции следом за евро, так как многие трейдеры опасаются, что экономику Великобритании ждут ровно такие же перспективы, как и экономику еврозоны. Вчерашняя речь Эндрю Бэйли, губернатора Банка Англии, не произвела впечатления, а вот разговоры о том, что британский регулятор может последовать по пути Европейского центрального банка и снизить ставки в следующем году намного раньше, наоборот, начали набирать популярность. Сегодня кроме индекса цен на жилье в Великобритании никакой статистики нет, так что фунт наверняка продолжит падение. Если так случится, лучше всего дождаться очередного снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2539. Только это даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления GBP/USD и обновления области 1.2575, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут спрос на фунт и откроют путь к 1.2610. Самой дальней целью выступит область 1.2646, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2539 торговля сохранится в рамках нового нисходящего канала. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2503 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2478 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы имеют все шансы на дальнейшее выстраивание нисходящего тренда. Самым оптимальным сценарием, на мой взгляд, будут продажи на росте после защиты и формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2575, образованного по итогам вчерашнего дня. Это даст сигнал на открытие коротких позиций и шанс на движение вниз к поддержке 1.2539. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2503. Более дальней целью выступит область 1.2478, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2575 в первой половине дня покупатели могут остановить медвежий рынок. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2610. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2646, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то как минимум будет сохранять их на текущих максимумах довольно длительный промежуток времени, помогают привлекать на рынок новых покупателей. Ко всему прочему добавьте голубиную риторику представителей Федеральной резервной системы вместе с ее председателем Джэромом Пауэллом и станет понятно, почему фунт может продолжить рост в ближайшее время. Скоро выйдет важная статистика по рынку труда США, которая и расставить все точки над «и». В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 17 996, до уровня 61 296, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 207, до уровня 69 191. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 442. Недельная цена выросла и составила 1.2701 против 1.2543.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2535.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.