FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 5 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вернулся к нижней границе канала

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2664 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2664 привели к отличному сигналу на покупку в продолжение восходящей тенденции. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня состоялся прорыв 1.2660 и падение фунта в район 1.2609, где аналогичный ложный пробой дал еще одну точку на покупку GBP/USD с движение вверх на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то как минимум будет сохранять их на текущих максимумах довольно длительный промежуток времени, помогают привлекать на рынок новых покупателей. Ко всему прочему, добавьте голубиную риторику представителей Федеральной резервной системы вместе с ее председателем Джэромом Пауэллом и станет понятно, почему фунт может продолжить рост в ближайшее время. В ближайшее время выйдет важная статистика по рынку труда США, которая и расставить все точки над «и». В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 17 996, до уровня 61 296, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 207, до уровня 69 191. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 442. Недельная цена выросла и составила 1.2701 против 1.2543.

Сегодня все будит привязано к данным по индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI по Великобритании за ноябрь этого года. Если данные разочаруют, скорей всего, мы увидим еще одно снижение в район важной поддержки 1.2605 и попытку медведей провалить этот уровень. Формирование там ложного пробоя, по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2644, выбраться за пределы которого сегодня пока не удалось. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят шанс на дальнейшее восстановление, что образует сигнал на покупку, позволив добраться до 1.2682. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2722 – верхняя граница широкого бокового канала, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2605 продавцы получат шанс на выстраивание нисходящей коррекции, а давление на пару сильно возрастет. Если так случится, отложу длинные позиции до теста поддержки 1.2563. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2526 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вчера проявили себя, забрав 1.2644. В сильных данных по индексам PMI продавцам придется проявлять себя в районе 1.2644, где формирование ложного пробоя даст точку входа в расчете на снижение и тест ближайшей поддержки 1.2605. 1.2605 очень сильный уровень, пробиться ниже которого не удается еще с 28 ноября, поэтому прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2563, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.2526, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2644, где проходят средние скользящие, быки вернут преимущество, что приведет к дальнейшему движению пары вверх, в район следующего сопротивления 1.2682, образованного по итогам вчерашнего дня. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2722 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2670. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2600.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.