FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 4 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился после выступления Пауэлла

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0885 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары произошло, но из-за низкой волатильности, которую мы привыкли в последнее время видеть в первой половине дня, до ложного пробоя дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0885 привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение евро в район 1.0857. Аналогичная история произошла и с этим уровнем, после чего евро прошел вниз еще 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Заявления председателя ФРС Джэрома Пауэлла о том, что никто пока не собирается и думать о снижении ставок, а также полностью заканчивать с ужесточением денежно-кредитной политики, привели к падению евро и укреплению американского доллара в конце прошлой недели. Сегодня давления в первой половине дня на пару может сохраниться, так как никакой важной фундаментальной статистики по еврозоне не публикуется. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0862 даст точку входа в длинные позиции в расчете на рост EUR/USD и тест нового сопротивления 1.0893, образованного по итогам прошлой пятницы. Его прорыв и обновление сверху вниз будут зависеть от заявлений Кристин Лагард, что даст сигнал на покупку и шанс на обновление 1.0920. Самой дальней целью выступит область 1.0947, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0862 в первой половине дня коррекция по паре продолжится, что создаст еще больше проблем для покупателей. В таком случае заходить в рынок буду лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0832 – минимум прошлой недели. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0804 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают держать рынок под своим контролем. Для дальнейшего развития нисходящей коррекции необходимо оставаться ниже 1.0893, а формирование ложного пробоя на этом уровне, где также проходят и средние скользящие, даст отличный сигнал на продажу в расчете на выстраивание нового медвежьего рынка. Ближайшей целью выступит поддержка 1.0862. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0832. Самой дальней целью выступит минимум 1.0804, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии на фоне жестких заявлений президента ЕЦБ Кристи Лагард, а также отсутствия медведей на 1.0893 покупатели попытаются остановить коррекцию и вернуть рынку равновесие. Это откроет дорогу к 1.0920. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0947 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Заявления представителей Европейского центрального банка и их приверженность высоким процентным ставкам привели к новым покупкам евро на прошлой неделе, как и данные по активности индексов PMI, которые в некоторых странах еврозоны продемонстрировали небольшое восстановление, оставляя шанс избежать рецессии в 4-м квартале этого года. Публикация протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США немного остудила покупателей рисковых активов, однако особым образом не повлияла на развитие бычьей тенденции. В ближайшее время выйдет очень много важной фундаментальной статистики, связанной с инфляцией и потребительской уверенностью, что обязательно повлияет на рыночное направление. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 905, до уровня 231 095, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 10 842, до уровня 101 441. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 170. Цена закрытия выросла и составил 1.0927 против 1.0902.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0830.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.