FX.co ★ USD/JPY: план на европейскую сессию 30 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена продолжат укреплять свои позиции

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 147.12 в первой половине дня позволили получить отличный сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх пары на 30 пунктов. Прорыв и обратный тест 147.51 дали еще одну точку входа в длинные позиции, укрепив восходящую коррекцию, позволив дотянуться до 147.91, принеся в копилку еще около 30 пунктов. Активная защита медведями 147.91 во второй половине дни, и как следствие – сигнал на продажу с движением вниз на 70 пунктов.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Давление на американский доллар вернулось после хорошей восходящей коррекции, образованной вполне неплохими данными по темпам роста американской экономики в 3-м квартале этого года, где ВВП прибавил сразу 5,2%. Но сегодня уже вышли отличные данные по росту объема промышленного производства Японии на 1,0% в октябре, при этом объем розничной торговли сократился на 1,6%, что может существенно снизить инфляционное давление в будущем, приведя к ослаблению японской йены за счет сохранения мягкой политики со стороны Центрального банка. Ну а пока трейдеры пользуются слабостью американского доллара, можно попытаться нащупать дно в районе 146.72, где неудачное закрепление ниже этого диапазона со второй попытки будет отличным сигналом на покупку в расчете на восходящую коррекцию пары и остановку медвежьего рынка. Целью в таком случае выступит ближайшее сопротивление 147.18, чуть выше которого проходят средние скользящи, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуть временный контроль над рынком, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 147.51. Самой дальней целью выступит область 1478.89, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на минимуме месяца в районе 146.72 активности со стороны покупателей, а, скорей всего, так оно и будет, медведи усилят свой контроль над рынком. В таком случае отложу покупки до теста 146.38. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 145.99 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Продавцы вернули контроль, и теперь нужно развивать свое преимущество. Учитывая, что в последнее время американский доллар испытывает проблемы, нужно продолжать пользоваться моментом и пытаться продавать как можно выше. Сегодняшние данные по снижению основного индекса расходов на личное потребление в США могут привести к еще большим потерям американского доллара в паре с иеной. Конечно, удобней всего будет продавать доллар после роста и формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 147.18, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, дав шанс на снижение к 146.72. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона вернут контроль над рынком, а обратный тест снизу вверх нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к новому минимуму 146.38. Более дальней целью выступит область 145.99, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 147.18 может повториться вчерашний день, так как покупатели почувствуют небольшое преимущество в расчете на хорошую статистику по США. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 147.51. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 147.89, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Очевидно, что после вмешательства в рынок Центрального банка Японии и новостей о том, что инфляция в Японии выросла и оказалась выше ожиданий экономистов, разговоры о возможных изменениях в денежно-кредитной политике в следующем году вновь вышли на первый план, что оказало давление на пару USD/JPY. Ко всему прочему мягкая позиция представителей Федеральной резервной системы также сказалась на курсе американского доллара. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 464, до уровня 39 236, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 13 331, до уровня 144 690. Несмотря на некоторый рост иены, данные указывает на общую тенденцию к укреплению американского доллара. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2236. Недельная цена выросла и составила 0.6770 против 0.6687.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность падение доллара.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 146.72.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.