FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 30 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжают покупать на любом нормальном снижении

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2680 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2680 привели к сигналу на покупку фунта, однако в первой половине дня серьезной активности со стороны покупателей не наблюдалось. Но даже в ходе американской сессии, несмотря на сильную статистику по США, активная защита поддержки 1.2680 позволила получить еще несколько сигналов на покупку, что в итоге вылилось в рост более чем на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Воспользовавшись пересмотренным в лучшую сторону ВВП США за третий квартал, а также движением GBP/USD вниз, покупатели фунта очень быстро прекратили все попытки медведей выстроить хоть какую-либо нисходящую коррекцию. Учитывая, что сегодня кроме выступления члена КМП Банка Англии Меган Грин никакой фундаментальной статистики по Великобритании нет, первая половина дня может пройти в рамках бокового канала, образованного по итогам этой недели. В случае рывка GBP/USD вниз на фоне очередных попыток медведей выстроить нисходящую коррекцию, действовать планирую в районе ближайшей поддержки 1.2664. Снижение и формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью развития восходящего тренда и обновления сопротивления 1.2722, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вряд ли произойдет в первой половине дня, но если так случится, буду покупать с целью обновления нового месячного максимума 1.2761. Самой дальней целью выступит область 1.2797, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2664 давление на пару определенно возрастет, что приведет к более крупной нисходящей коррекции. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2609 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2563 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы хоть и пытаются, но пока особо желающих открывать короткие позиции даже на текущих максимумах нет. Вчерашние комментарии губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли в очередной раз поддержали британский фунт. Действовать на продажу против тренда планирую лишь после защиты месячного максимума 1.2722. Формирование там ложного пробоя даст шанс на движение вниз к поддержке 1.2664, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, где ожидаю активного их проявления. Поэтому только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2609. Более дальней целью выступит область 1.2563, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2722 в первой половине дня восходящий тренд продолжится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2761. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2797, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Спрос на фунт сохранялся на протяжении всей прошлой недели, так как заявления представителей Банк Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то как минимум будет сохранять их на текущих максимумах довольно длительный промежуток времени, привели к росту пары. Протокол ноябрьской встречи Федеральной резервной системы, который носил ястребиный характер, никак не повлиял на рыночные настроения. На этой неделе у нас состоится много выступлений представителей ФРС, что может помочь доллару компенсировать недавние потери, но от американских политиков нужны ровно такие же обещания, как от представителей Банка Англии. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 9 497, до уровня 43 300, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 11 129, до уровня 69 398. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2107. Недельная цена выросла и составила 1.2543 против 1.2503.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2675.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.