FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 29 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Слабый доллар помог фунту преодолеть очередной максимум

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2601 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.2601 произошло, но из-за низкой волатильности и отсутствия фундаментальной статистики добиться теста и формирования там ложного пробоя не удалось. Во второй половине дня защита 1.2640 с сигналом на продажу – все это привело к фиксации убытков, так как движения вниз по фунту так и не состоялось. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2675 позволили получить сигнал на продажу к середине американской сессии, что вылилось в рост на 30 пунктов. И уже к концу дня ложный пробой на 1.2709 привел к сигналу на продажу, позволив забрать с рынка еще около 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Фунт продолжил рост на фоне мягких заявлений ряда представителей Федеральной резервной системы, явно давших понять, что без необходимости никто больше ставки повышать не будет, а, если позволит ситуация, то в следующем году и вовсе можно ожидать первых снижений стоимости заимствований. Все это ослабило доллар и привело к еще одному рывку фунта вверх, особенно на ожиданиях сохранения жесткой политики со стороны Банка Англии. Кстати, именно об этом хотелось бы сегодня услышать в ходе выступления губернатора Эндрю Бэйли, которое состоится во второй половине дня. Так что шансы на дальнейший рост фунта имеются. Перед этим было бы неплохо увидеть нисходящую коррекцию в район ближайшей поддержки 1.2680, откуда и планирую сегодня действовать. Снижение и формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью дальнейшего развития восходящего тренда и обновления сопротивления 1.2728, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вместе с хорошими данными по кредитованию в Великобритании приведут к новому сигналу на открытие длинных позиций с выходом на 1.2761. Самой дальней целью выступит область 1.2797, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2680 давление на пару определенно возрастет, что приведет к более крупной нисходящей коррекции. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2640, где проходят средние скользящие, даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2601 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы хоть и пытаются, но выходит довольно плохо. Помочь с коррекцией сегодня в первой половине дня может только плохая статистика по кредитованию в Великобритании, хотя серьезным образом эти данные вряд ли повлияют на рынок. Действовать на продажу против тренда планирую лишь после защиты очередного месячного максимума 1.2728. Формирование там ложного пробоя даст шанс на движение вниз к поддержке 1.2680, где ожидаю активного проявления покупателей. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2640, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Более дальней целью выступит область 1.2601, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2728 в первой половине дня восходящий тренд продолжится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2761. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2797, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Спрос на фунт сохранялся на протяжении всей прошлой недели, так как заявления представителей Банк Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то как минимум будет сохранять их на текущих максимумах довольно длительный промежуток времени, привели к росту пары. Протокол ноябрьской встречи Федеральной резервной системы, который носил ястребиный характер, никак не повлиял на рыночные настроения. На этой неделе у нас состоится много выступлений представителей ФРС, что может помочь доллару компенсировать недавние потери, но от американских политиков нужны ровно такие же обещания, как от представителей Банка Англии. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 9 497, до уровня 43 300, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 11 129, до уровня 69 398. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2107. Недельная цена выросла и составила 1.2543 против 1.2503.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2640.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.