FX.co ★ USD/JPY: план на европейскую сессию 22 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена быстро теряет позиции

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 147.27 в первой половине дня позволили получить хороший сигнал на покупку, что вылилось в резкий рост пары более чем на 60 пунктов. Во второй половине дня произошел аналогичный сигнал на покупку в районе 147.27, что также привело к резкому рывку вверх на 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Учитывая, что Федеральная резервная система ясно дала понять, что прекращать повышение процентных ставок она пока не планирует, тем более понижать их, позиции японской иены резко ослабли в паре с американским долларом, что привело к активному движению USD/JPY вверх. Сегодня в ходе азиатской сессии высокая волатильность сохранилась. Очевидно, что сильная просадка пары была быстро выкуплена, и сегодня многое будет зависеть от того, как покажут себя покупатели в районе ближайшей поддержки 148.83, образованной по итогам понедельника. Учитывая, что из данных ожидается лишь недельное число первичных обращений за пособием по безработице, индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания от Университета Мичигана, скорей всего, доллар продолжит возвращать себе позиции. Формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 148.83 даст точку входа на покупку с целью дальнейшего восстановления и обновления сопротивления 149.22. Прорыв и закрепление выше этого диапазона также позволят покупателям вернуть часть позиций на рынке, дав сигнал с выходом на 149.57. Самой дальней целью выступит область 149.94, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 148.83 активности со стороны покупателей медведи быстро вернут рынок под свой контроль. По этой причине совету отложить покупки до теста минимума 148.44. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 148.07 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Продавцы получили значительный удар, но все еще сохраняют шансы на дальнейшее выстраивание нисходящей коррекции. Для этого им необходимо защищать ближайшее сопротивление 149.22. Первую точку входа в короткие позиции рассчитывают получить там только после формирования ложного пробоя, куда может состояться рывок уже в ближайшее время. Это вернет давление на пару и даст шанс на дальнейшую коррекцию вниз к поддержке 148.83. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к минимуму 148.44. Более дальней целью выступит область 148.07, где буду фиксировать прибыль. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. При варианте роста USD/JPY, а, скорей всего, так оно и будет, и отсутствия активности на 148.22, покупатели вернут инициативу и шансы на выстраивание коррекции после распродажи, наблюдаемой на этой неделе. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 149.57. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.54, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 ноября все также наблюдалась низкая активность по длинным позициям и резкий рост коротких. Очевидно, что этот отчет сильно запаздывает и не отражает происходящее на рынке в реальном времени, поэтому сильного значения ему можно не придавать. Слабая статистика по США, вышедшая на прошлой неделе, и активные действия Центрального банка Японии уже вернули иену в район 148, и давление на пару продолжает сохраняться. Если в ожидаемом протоколе Федеральной резервной системы будут даны прямые намеки на завершение цикла повышения процентных ставок, это еще больше отразится на позициях американского доллара, что приведет к дальнейшей активной распродаже USD/JPY. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 534, до уровня 27 772, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 26 743, до уровня 158 021. Все это указывает на сохранение давления на иену и на общую тенденцию к укреплению американского доллара. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 78. Недельная цена снизилась и составила 0.6687 против 0.6690.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста доллара.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.48.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.