FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 22 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт откатился от месячного максимума

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2543 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел в первой половине дня, но из-за низкой волатильности рынка до формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло. Только ближе ко второй половине дня, а также в ходе американской сессии можно было наблюдать за неудачными попытками покупателей закрепиться выше 1.2543, что каждый раз приводило к сигналу на продажу фунта и движению вниз на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Протокол Федеральной резервной системы оказал определенное давление на фунт, однако до крупной распродажи дело так и не дошло, так как у британских политиков, в том числе и губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, имеются свои планы по поддержанию жестких условий денежно-кредитной политики. Это позволяет фунту оставаться в непосредственной близости в районе месячного максимума. В случае дальнейшей коррекции пары после выхода баланса промышленных заказов, по данным Конфедерации британских промышленников, и публикации прогноза Казначейства Великобритании покупатели наверняка проявят себя в районе поддержки 1.2505, куда фунт сейчас и направляется. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в развитие восходящего тренда с целью обновления максимума этого месяца 1.2550. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к новому сигналу на открытие длинных позиций с выходом на 1.2589. Самой дальней целью выступит область 1.2626, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2505, а там проходят и средние скользящи, давление на пару определенно возрастет. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2463 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2417 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы проявили себя, но пока серьезным образом повлиять на рыночное направление не удалось. Продавать GBP/USD планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе месячного максимума 1.2550, что даст шанс на движение вниз к поддержке 1.2505, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2463. Более дальней целью выступит область 1.2417, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2550 в первой половине дня, а, вполне вероятно, быки попытаются продолжить восходящий тренд, торговля переместится в рамки нового восходящего канала. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2589. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2626, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 ноября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, однако это особо не изменило расстановку сил. Давление на фунт постепенно снижается, и это не удивительно, так как инфляция в Великобритании и США быстро падает, а шансы на то, что Банк Англии продолжит повышать процентные ставки, практически равны нулю. Это помогает рисковым активам и ослабляет позиции американского доллара. Впереди нас ждет ноябрьский протокол встречи Федеральной резервной системы, который может расставить все точки над «и», что приведет к очередной волне укрепления британского фунта и закреплению на месячных максимумах. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 4 735, до уровня 52 797, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 743, до уровня 80 527. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 190. Недельная цена выросла и составила 1.2503 против 1.2298.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2510.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.