FX.co ★ USD/JPY: план на европейскую сессию 20 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар продолжает быстро терять позиции

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест снизу вверх 149.70 позволили получить точку входа на продажу доллара, что вылилось в падение более чем на 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Учитывая сильное давление на американский доллар, наблюдаемое на фоне ожидания полного прекращения цикла повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы и трех снижений подряд в 2024 году, давление на американский доллар привело к резкой распродаже пары USD/JPY, на которую так рассчитывали в Центральном банке Японии. Сегодняшнее отсутствие статистики по США может позволить частично компенсировать потери, но продавцы наверняка будут к этому готовы. По этой причине действовать предпочту на снижении в районе новой поддержки 148.96, образованной по итогам сегодняшней азиатской сессии. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления и обновления сопротивления 149.29. Прорыв и закрепление выше этого диапазона также позволят покупателям вернуть часть позиций на рынке, дав сигнал на покупку с выходом на 149.57. Самой дальней целью выступит область 149.94, где буду фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При сценарии снижения пары и отсутствия на 148.96 активности со стороны покупателей медведи быстро вернут рынок под свой контроль. По этой причине советую отложить покупки до теста минимума 148.59. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 148.20 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Продавцы сохраняют все шансы на дальнейшее выстраивание нисходящей коррекции, но многое будет зависеть от того, справятся ли они с защитой сопротивления 149.29 или нет. Первую точку входа в короткие позиции рассчитывают получить только после формирования ложного пробоя в районе 149.29, куда может состояться рывок уже в ближайшее время. Это вернет давление на пару и даст шанс на дальнейшую коррекцию вниз к поддержке 148.96. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к минимуму 148.59. Более дальней целью выступит область 148.20, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, а скорей всего так оно и будет, и отсутствия активности на 148.29 покупатели хоть и не вернут инициативу, но сохранят шансы на выстраивание небольшой коррекции после утренней распродажи. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 149.57. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.54, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, однако это особо не изменило расстановку сил, так как сокращение было практически одинаковым. Тот факт, что покупатели забрали психологическую отметку в 151 иену за доллар, указывает на сильную разницу в спросе и предложении, так как проводимые политики центральных банков очень разные, что делает доллар более привлекательным. Очень важно, как в ближайшее время иена отреагирует на важные данные по США, способные заложить направление для пары на ближайшее время. Однако говорить о том, что спрос на иену вернется без существенных изменений в денежно-кредитной политике японского регулятора, пока не приходится. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 403, до уровня 27 238, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 10 211, до уровня 131 278. Все это указывает на сохранение давления на иену и на общую тенденцию к укреплению американского доллара. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 386. Недельная цена выросла и составила 0.6690 против 0.6647.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность падения доллара.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 148.96.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.