FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 20 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт в шаге от обновления месячного максимума

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2375 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 60 пунктов. Во второй половине дня прорыв и закрепление выше 1.2411 позволили еще раз войти в рынок в длинные позиции, что привело к росту еще на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

У фунта есть все шансы продолжить рост, но для этого нужны мягкие комментарии губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли по поводу денежно-кредитной политики, ведь в последнее время это помогает росту рисковых активов. Учитывая, что фундаментальной статистики в первой половине дня сегодня нет, если рынок отреагирует снижением, только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2451 даст точку входа в длинные позиции в развитие восходящего тренда с целью обновления максимума этого месяца 1.2502. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к новому сигналу на открытие длинных позиций с выходом на 1.2543. Самой дальней целью выступит область 1.2581, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 1.2451 со стороны покупателей сильно на развитие бычьей тенденции это не повлияет, но шансы на обновление месячного максимума снизятся. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2411, где проходят средние скользящие, даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2375 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Позиции продавцов в пятницу пошатнулись еще больше, и сегодня все будет зависеть от того, проявят ли они себя в районе месячного максимума, или нет. Продавать GBP/USD планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.2502, что даст шанс на движение вниз к поддержке 1.2451, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2411. Более дальней целью выступит область 1.2375, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2502 в первой половине дня, а, вполне вероятно, быки попытаются продолжить восходящий тренд, торговля переместится в рамки нового восходящего канала. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2543. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2581, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, однако это особо не изменило расстановку сил. Давление на фунт наблюдалось всю неделю, так как вышедший отчет по темпу роста экономику Великобритании разочаровал, указав на реальные шансы наступлений рецессии уже в 4-м квартале этого года. Учитывая заявления политиков Банка Англии на тему процентных ставок, которые планируют оставаться на высоком уровне довольно длительный промежуток времени, шансы на крупный рост британского фунта довольно малы. Единственное, что может изменить расстановку сил в рынке, – слабая статистика по США, свидетельствующая о дальнейшем снижении ценового давления. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 6 180, до уровня 57 532, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 10 299, до уровня 73 784. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 310. Недельная цена выросла и составила 1.2298 против 1.2154.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2411.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.