FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 20 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает строить восходящий тренд

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0833 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0833 позволили получить отличную точку входа на покупку в расчете на движение пары вверх в продолжение восходящего тренда. В результате рост составил около 40 пунктов. Во второй половине дня закрепление выше 1.0865 и обратный тест сверху вниз этого диапазона позволили еще раз войти в рынок, что привело к росту пары еще на 30 пунктов. Продажи на ложном пробое от 1.0893 дали небольшую коррекцию в 15 пунктов, после чего спрос на пару вернулся.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Даже сильная статистика по рынку недвижимости США уже не спасает американский доллар от дальнейшего падения против рисковых активов. По всей видимости, шансов на то, что Федеральная резервная система хотя бы еще раз повысит процентные ставки, нет практически никаких, что и отражает рынок. Сегодня у нас кроме индекса цен производителей Германии и отчета Бундесбанка ничего нет, так что у евро будут все шансы на дальнейшее выстраивание восходящего тренда. Оптимальным вариантом для покупки является снижение и формирование ложного пробоя на уровне 1.0899, по аналогии с тем, что я разобрал выше, что даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейший рост пары и тест сопротивления 1.0933, образованного по итогам азиатской сессии. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона вместе со снижающейся инфляцией в Германии дадут еще один сигнал на покупку и шанс на обновление месячного максимума в районе 1.0970. Самой дальней целью выступит область 1.1004, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0899 в первой половине дня особо на дела покупателей это не повлияет. Всегда можно будет зайти в рынок после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0860, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0827 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы каждый раз терпят поражение и пока говорить о их серьезном возврате в рынок не приходится. Статистики, позволяющей медведям вернуть рынок под свой контроль в ближайшее время, также не ожидается, так что против тренда буду торговать достаточно осторожно. Только формирование там ложного пробоя на 1.0933 даст сигнал на продажу в расчете на нисходящую коррекцию и на тест поддержки 1.0899, где уже ожидаю проявления крупных покупателей. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0860. Самой дальней целью выступит минимум 1.0827, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0933 торговля сохранится в рамках восходящего канала, что откроет покупателям дорогу к новым месячным максимумам. При таком варианте продажи отложу до теста 1.0970. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1004 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Стоит отметить, что эти данные только включают реакцию рынка на заседание Федеральной резервной системы США, на котором были приняты решения по сохранению политики без изменений. Однако на прошлой неделе представители ФРС ясно дали понять, что дальнейшая судьба процентных ставок будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, не исключив при этом еще одного повышения в конце этого года. В ближайшее время мы ознакомимся с отчетом по инфляции в США, который может задать направление пары на несколько недель вперед, а также с рядом другой важной статистики. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 649, до уровня 212 483, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 018, до уровня 123 427. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 064. Цена закрытия резко выросла и составил 1.0713 против 1.0603.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0860.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.