FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 17 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро добился обновления месячного максимума

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0855 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0855 позволили получить хорошую точку входа в расчете на движение пары вниз, однако после коррекции на 10 пунктов спрос на евро вернулся. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0862 дали хороший сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. Защита месячных максимумов в районе 1.0885 привела уже к сигналу на продажу, что обернулось падением евро более чем на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние заявления представителей ФРС на тему сохранения ограничительного подхода вернули спрос на американский доллар во второй половине дня. Сегодня я бы советовал сделать акцент на данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ и индексу потребительских цен еврозоны. Снижение базовой инфляции в еврозоне наверняка ослабит позиции евро, что приведет к движению пары вниз, в район нижней границы бокового канала, образованной по итогам этой недели. Формирование ложного пробоя на 1.0833, по аналогии с тем, что я разобрал выше, даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание бычьего тренда и на тест середины канала 1.0865, образованной по итогам вчерашнего дня. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона вместе с ястребиными комментариями президента ЕЦБ Кристин Лагард и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля дадут еще один сигнал на покупку и шанс на возврат к месячному максимуму 1.0893. Самой дальней целью выступит область 1.0922, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0833 в первой половине дня дела у покупателей пойдут не лучшим образом. Только формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0802 образует хороший сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0774 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы каждый раз проявляют себя на росте и можно ожидать, что сегодня развернется активная борьба за середину бокового канала 1.0865. Очень голубиные заявления президента ЕЦБ и слабые данные по еврозоне приведут к еще одной волне снижения евро. До этого момента нужно всеми силами защищать 1.0865. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на продажу в расчете на еще одну нисходящую коррекцию и на тест поддержки 1.0833, где ожидаю проявления крупных покупателей. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0802. Самой дальней целью выступит минимум 1.0774, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0865 торговля сохранится в рамках бокового канала с небольшим преимуществом покупателей. При таком варианте продажи отложу до месячного максимума 1.0893. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0922 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Стоит отметить, что эти данные только включают реакцию рынка на заседание Федеральной резервной системы США, на котором были приняты решения по сохранению политики без изменений. Однако на прошлой неделе представители ФРС ясно дали понять, что дальнейшая судьба процентных ставок будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, не исключив при этом еще одного повышения в конце этого года. В ближайшее время мы ознакомимся с отчетом по инфляции в США, который может задать направление пары на несколько недель вперед, а также с рядом другой важной статистики. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 649, до уровня 212 483, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 018, до уровня 123 427. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 064. Цена закрытия резко выросла и составил 1.0713 против 1.0603.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0833.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.