FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 16 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У евро появился шанс на продолжение роста

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0851 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0851 позволили получить хорошую точку входа в продолжение бычьего рынка, что привело к росту пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня дождаться образования нормальных точек входа так и не удалось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по розничным продажам в США внесли смуту в рынок, так как оказались лучше прогнозов экономистов, но хуже, чем месяц ранее. Евро отреагировал падением, но до крупной распродажи дело так и не дошло. Сегодня в первой половине дня нет никакой важной фундаментальной статистики, а данные по сальдо баланса внешней торговли Италии будут мало волновать трейдеров. Другое дело, выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая своими заявлениями может помочь евро вернуться к месячным максимума. Если речь будет полна голубиных заявлений, то давление на EUR/USD сохранится. В таком случае действовать буду на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0825. Формирование на ней ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше, даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание бычьего тренда и на тест сопротивления 1.0855, образованного по итогам вчерашнего дня. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут еще один сигнал на покупку и шанс на возврат к месячному максимуму 1.0885. Самой дальней целью выступит область 1.0908, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0825 в первой половине дня дела у покупателей пойдут не лучшим образом. Только формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0798 образует хороший сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0774 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы всеми силами пытаются вернуть евро с небес на землю, но статистика с этим не помогает. Только очень голубиные заявления президента ЕЦБ приведут к еще одной волне снижения евро. До этого момента нужно всеми силами защищать 1.0855. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на продажу в расчете на дальнейшую нисходящую коррекцию и на тест поддержки 1.0825, где ожидаю проявления крупных покупателей. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0798. Самой дальней целью выступит минимум 1.0774, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0855 покупатели вернут рынок под свой контроль. При таком варианте продажи отложу до месячного максимума 1.0885. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0913 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Стоит отметить, что эти данные только включают реакцию рынка на заседание Федеральной резервной системы США, на котором были приняты решения по сохранению политики без изменений. Однако на прошлой неделе представители ФРС ясно дали понять, что дальнейшая судьба процентных ставок будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, не исключив при этом еще одного повышения в конце этого года. В ближайшее время мы ознакомимся с отчетом по инфляции в США, который может задать направление пары на несколько недель вперед, а также с рядом другой важной статистики. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 649 до уровня 212 483, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 018 до уровня 123 427. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 064. Цена закрытия резко выросла и составил 1.0713 против 1.0603.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0825.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.